Art. 36 Ordinanza della FINMA del 6 marzo 2024 sui rischi di credito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OCre-FINMA) - Equivalente di credito

Se è applicato l’approccio basato sul valore di mercato, per ogni paniere di compensazione di cui all’articolo 3 capoverso 4 l’equivalente di credito è calcolato secondo la formula di cui all’allegato 2 numero 1.

Per le operazioni in derivati il cui valore di rimpiazzo non può diventare positivo e che non rientrano in un paniere di compensazione o in un accordo sui margini, all’equivalente di credito deve essere attribuito un valore pari a zero.

Per i derivati di credito per i quali la banca vende la protezione del credito e che non rientrano in un paniere di compensazione o in un accordo sui margini, l’equivalente di credito deve essere limitato alla somma dei premi arretrati.

Le garanzie fornite dalla banca non devono essere considerate se non sono esposte ad alcun rischio di insolvenza della controparte.

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