Art. 24 Ordinanza della FINMA del 6 marzo 2024 sui rischi di credito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OCre-FINMA) - Per i derivati di credito

La maggiorazione di valore per i derivati assegnati alla categoria di fattori di rischio «derivati di credito» del paniere di compensazione è calcolata nel modo seguente: a. i SEN dei derivati di credito con lo stesso debitore di riferimento o dei derivati di credito sullo stesso indice quale valore di base sono integralmente compensati mediante addizione; b. i SEN calcolati secondo la lettera a per tutti i derivati di credito sono parzialmente compensati in conformità alla formula di cui all’allegato 1 numero 17.