Art. 21 Ordinanza della FINMA del 6 marzo 2024 sui rischi di credito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OCre-FINMA) - Aggregazione in caso di disallineamento tra il paniere di compensazione e la compensazione dei margini

Se non tutte le operazioni in derivati di un paniere di compensazione sono comprese nell’accordo sui margini o le transazioni nel paniere di compensazione sono garantite da vari accordi sui margini, la maggiorazione aggregata di valore del paniere di compensazione è calcolata nel modo seguente: a. tutte le transazioni nel paniere di compensazione che non sono coperte da alcun accordo sui margini costituiscono un paniere di compensazione parziale; b. tutte le transazioni nel paniere di compensazione che sono coperte da un accordo sui margini con lo stesso periodo di rischio di margine costituiscono un paniere di compensazione parziale; c. per ogni paniere di compensazione parziale deve essere calcolata secondo la presente sezione una maggiorazione aggregata di valore separata; d. le maggiorazioni aggregate di valore separate vanno addizionate.