Art. 20 Ordinanza della FINMA del 6 marzo 2024 sui rischi di credito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OCre-FINMA) - Aggregazione a livello del paniere di compensazione

La maggiorazione aggregata di valore di un paniere di compensazione è calcolata nel modo seguente: a. i SEN dei derivati di un paniere di compensazione, a eccezione dei SEN dei derivati sotto forma di transazioni di base e di transazioni basate sulla volatilità, sono aggregati secondo gli articoli 21–26 a livello del paniere di compensazione con una maggiorazione di valore per categoria di fattore di rischio; b. le maggiorazioni di valore calcolate secondo la lettera a sono addizionate.

Le maggiorazioni di valore dei derivati sotto forma di transazioni di base e di transazioni basate sulla volatilità devono essere aggregate secondo l’articolo 27. Le maggiorazioni di valore da calcolare per tali transazioni devono essere sommate alla maggiorazione di valore di cui al capoverso 1.