Art. 155 Ordinanza della FINMA del 6 marzo 2024 sui rischi di credito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OCre-FINMA) - Fondi propri minimi

Le banche non devono detenere fondi propri minimi per la copertura del rischio CVA per: a. derivati regolati direttamente per il tramite di una controparte centrale qualificata; b. derivati per il cui regolamento sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 150 capoversi 1–3; c. operazioni di finanziamento di titoli; d. le posizioni interne al gruppo, eccetto le posizioni delle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale a livello di singolo istituto ai sensi dell’articolo 124 capoverso 3 lettere c e d OFoP.

Secondo il numero 50.5 capoverso 2 dello standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di mercato (MAR) nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP, la FINMA può ordinare la copertura del rischio CVA nelle operazioni di finanziamento di titoli.

Su riserva dell’articolo 156, all’utilizzo dell’approccio base per il rischio CVA (BA‑CVA) e all’approccio avanzato per il rischio CVA (F-CVA) si applicano le seguenti disposizioni dello standard minimo di Basilea nella rispettiva versione riportata nell’allegato 1 OFoP: a. numero 50 MAR; b. numeri 25.30–25.34 dello standard minimo di Basilea per i requisiti patrimoniali basati sul rischio (RBC); e c. numero 51.12 CRE.

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