Art. 11 Ordinanza della FINMA del 6 marzo 2024 sui rischi di credito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OCre-FINMA) - Maggiorazione di valore e valore nominale effettivo scalato

La maggiorazione di valore per un derivato si basa sul valore nominale effettivo scalato (SEN).

Il SEN deve essere calcolato separatamente per ogni singola operazione in derivati. Esso corrisponde al prodotto: a. del valore nominale rettificato (art. 13); b. del fattore di maturità (art. 14); c. del delta prudenziale (art. 16); d. del fattore scalare (art. 18).

Per una singola operazione in derivati senza compensazione, la maggiorazione di valore corrisponde all’importo assoluto del SEN.

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