Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski metod wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki, jakim powinny odpowiadaç wnioski domów maklerskich o udzielenie zgody na

1) stosowanie przez dom maklerski metody modelu

wewn´trznego wyznaczania wartoÊci ekspozycji

dla zawieranych transakcji do obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka kredytowego kontrahenta;

2) stosowanie przez dom maklerski metody wyceny

rynkowej lub metody standardowej, w przypadku

gdy uzyska∏ on uprzednio zgod´, o której mowa

w pkt 1, do obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka kredytowego kontrahenta.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o

4) metodzie standardowej — rozumie si´ przez to

metod´ wyznaczania wartoÊci ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka kredytowego

kontrahenta, o której mowa w § 12—33 za∏àcznika

nr 9 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych.

§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 1, zawierajà

informacje dotyczàce

1) charakterystyki domu maklerskiego oraz w przypadku domu maklerskiego dzia∏ajàcego w grupie

kapita∏owej — charakterystyki tej grupy;

w.

rcl

1) rozporzàdzeniu o wymogach kapita∏owych — rozumie si´ przez to wydane na podstawie art. 94

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi rozporzàdzenie

Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r.

w sprawie zakresu i szczegó∏owych zasad wyznaczania ca∏kowitego wymogu kapita∏owego, w tym

wymogów kapita∏owych, dla domów maklerskich

oraz okreÊlenia maksymalnej wysokoÊci kredytów, po˝yczek i wyemitowanych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych w stosunku do kapita∏ów

(Dz. U. Nr 204, poz. 1571);

3) metodzie wyceny rynkowej — rozumie si´ przez to

metod´ wyznaczania wartoÊci ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka kredytowego

kontrahenta, o której mowa w § 10 za∏àcznika

nr 9 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

2) metodzie modelu wewn´trznego — rozumie si´

przez to metod´ wyznaczania wartoÊci ekspozycji

niektórych transakcji do obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka kredytowego

kontrahenta, o której mowa w § 34—73 za∏àcznika

nr 9 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

———————

ww

1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada

2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie

adekwatnoÊci kapita∏owej firm inwestycyjnych i instytucji

kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201,

z póên. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.

Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42,

poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165,

poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201,

poz. 1540.

2) metody modelu wewn´trznego i zakresu stosowania oraz, w przypadku, o którym mowa w § 37

ust. 2 za∏àcznika nr 9 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, uzasadnienie powrotu do metody wyceny rynkowej lub metody standardowej;

3) metody modelu wewn´trznego i zakresu stosowania w przypadku okreÊlonym w § 181 ust. 8 za∏àcznika nr 6 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, wraz z uzasadnieniem;

4) planu stopniowego wdro˝enia metody modelu

wewn´trznego w odniesieniu do poszczególnych

typów transakcji w przypadku, o którym mowa

w § 35 za∏àcznika nr 9 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

5) spe∏niania przez dom maklerski warunków, o których mowa w za∏àczniku nr 9 do rozporzàdzenia

o wymogach kapita∏owych;

6) struktury systemów wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby metody modelu wewn´trznego oraz pomiaru i raportowania ryzyka w domu maklerskim, a tak˝e rozwiàzaƒ przyj´tych przez dom maklerski w zakresie

zarzàdzania bazami danych;

7) systemu oraz procedur monitorowania i kontroli

ryzyka kredytowego, o których mowa w § 49—58

za∏àcznika nr 9 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

2. Do wniosków dom maklerski za∏àcza zestawienie dokumentów dotyczàcych informacji, o których

mowa w ust. 1, oraz kopie tych dokumentów na

noÊniku elektronicznym.

.go

v.p

8) charakterystyki oraz wyników procesu zatwierdzania oszacowaƒ wewn´trznych w domu maklerskim, o których mowa w § 59—73 za∏àcznika

nr 9 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

Poz. 1575

l

Dziennik Ustaw Nr 204

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem

1 stycznia 2010 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

ww

w.

rcl

9) samooceny domu maklerskiego w zakresie spe∏niania kryteriów stosowania metody modelu wewn´trznego, o której mowa w za∏àczniku nr 9 do

rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych.

Elektronicznie

podpisany przez

Mariusz

Lachowski

Data: 2009.12.02

22:11:05 +01'00'

Poz. 1575

.go

v.p

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

l

1575

z dnia 18 listopada 2009 r.

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadaç wnioski o udzielenie zgody na stosowanie

przez dom maklerski metod wyznaczania wartoÊci ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokoÊci

wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka kredytowego kontrahenta2)

Na podstawie art. 105d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z póên. zm.3)) zarzàdza si´,

co nast´puje