Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski wybranych metod pomiaru ryzyka operacyjnego

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki, jakim powinny odpowiadaç wnioski domów maklerskich o udzielenie zgody na stosowanie

1) zaawansowanej metody pomiaru ryzyka operacyjnego do obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka operacyjnego;

2) zaawansowanej metody pomiaru ryzyka operacyjnego, w po∏àczeniu z metodà podstawowego

wskaênika lub metodà standardowà, do obliczania

wysokoÊci wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka

operacyjnego.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o

1) charakterystyki domu maklerskiego oraz w przypadku domu maklerskiego dzia∏ajàcego w grupie

kapita∏owej — charakterystyki tej grupy;

2) zakresu stosowania metody do obliczania wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka operacyjnego

oraz planu stopniowego wdro˝enia metody zaawansowanej, je˝eli dom maklerski zamierza skorzystaç z przepisów § 26 za∏àcznika nr 11 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

3) struktury i za∏o˝eƒ wewn´trznego systemu pomiaru z uwzgl´dnieniem norm okreÊlonych w rozdziale 4 za∏àcznika nr 11 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

4) êróde∏, zarzàdzania i metod aktualizacji wykorzystywanych danych, w szczególnoÊci struktury systemów wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby metody zaawansowanej oraz oceny i raportowania ryzyka w domu

maklerskim, a tak˝e rozwiàzaƒ przyj´tych przez

dom maklerski w zakresie zarzàdzania bazami danych;

rcl

1) rozporzàdzeniu o wymogach kapita∏owych — rozumie si´ przez to rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu

i szczegó∏owych zasad wyznaczania ca∏kowitego

wymogu kapita∏owego, w tym wymogów kapita∏owych, dla domów maklerskich oraz okreÊlenia

maksymalnej wysokoÊci kredytów, po˝yczek i wyemitowanych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych

w stosunku do kapita∏ów (Dz. U. Nr 204, poz. 1571);

§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 1, zawierajà

informacje dotyczàce

w.

2) metodzie podstawowego wskaênika — rozumie

si´ przez to metod´, o której mowa w rozdziale 2 za∏àcznika nr 11 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

3) metodzie standardowej — rozumie si´ przez to

metod´, o której mowa w rozdziale 3 za∏àcznika

nr 11 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

ww

4) metodzie zaawansowanej — rozumie si´ przez to

zaawansowanà metod´ pomiaru, o której mowa

w rozdziale 4 za∏àcznika nr 11 do rozporzàdzenia

o wymogach kapita∏owych.

———————

1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada

2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie

adekwatnoÊci kapita∏owej firm inwestycyjnych i instytucji

kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.

Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42,

poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165,

poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201,

poz. 1540.

5) wewn´trznego procesu zatwierdzania systemu

pomiaru ryzyka operacyjnego;

6) wykorzystywania ubezpieczenia i innych mechanizmów transferu ryzyka operacyjnego, zgodnie

z § 22—24 za∏àcznika nr 11 do rozporzàdzenia

o wymogach kapita∏owych;

7) zasad alokacji wymogu kapita∏owego pomi´dzy

poszczególne podmioty grupy kapita∏owej oraz

sposobu uwzgl´dniania efektów dywersyfikacji,

w przypadku domów maklerskich dzia∏ajàcych

w ramach grupy i zamierzajàcych stosowaç metod´ zaawansowanà, zgodnie z § 25 za∏àcznika nr 11

do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

8) samooceny domu maklerskiego w zakresie spe∏niania norm, o których mowa w § 16—21 za∏àcznika nr 11 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych.

2. Do wniosków dom maklerski za∏àcza zestawienie dokumentów dotyczàcych informacji, o których

mowa w ust. 1, oraz kopie tych dokumentów na noÊniku elektronicznym.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem

1 stycznia 2010 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Elektronicznie

podpisany przez

Mariusz

Lachowski

Data: 2009.12.02

22:11:25 +01'00'

— 15977 —

Poz. 1574

.go

v.p

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

l

1574

z dnia 18 listopada 2009 r.

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadaç wnioski o udzielenie zgody na stosowanie

przez dom maklerski wybranych metod pomiaru ryzyka operacyjnego2)

Na podstawie art. 105c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z póên. zm.3)) zarzàdza si´,

co nast´puje