Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na zastosowanie przez dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymogi, jakim powinny odpowiadaç wnioski domów maklerskich o udzielenie zgody na stosowanie

1) metody wewn´trznych ratingów do obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych lub stosowania

w∏asnych oszacowaƒ zmiennoÊci w celu obliczania korekt z tytu∏u zmiennoÊci stosowanych do zabezpieczeƒ i ekspozycji;

2) Êredniej wagi ryzyka dla ekspozycji bazowych dla

tytu∏ów uczestnictwa w instytucjach wspólnego

inwestowania do obliczania wysokoÊci wymogów

kapita∏owych.

1) charakterystyki domu maklerskiego oraz w przypadku domu maklerskiego dzia∏ajàcego w grupie

kapita∏owej — charakterystyki tej grupy;

2) wybranej metody wewn´trznych ratingów i zakresu jej stosowania oraz, w przypadku, o którym

mowa w § 107 za∏àcznika nr 6 do rozporzàdzenia

o wymogach kapita∏owych, zakresu stosowania

do cz´Êci ekspozycji metody standardowej wraz

z uzasadnieniem;

3) uzasadnienia powrotu do wybranej metody obliczania wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka kredytowego w przypadku, o którym mowa w § 103

i 104 za∏àcznika nr 6 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

4) planu stopniowego wdro˝enia metody wewn´trznych ratingów w przypadku, o którym mowa

w § 100 ust. 2 za∏àcznika nr 6 do rozporzàdzenia

o wymogach kapita∏owych;

rcl

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o

§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 1, zawierajà

informacje dotyczàce

w.

1) rozporzàdzeniu o wymogach kapita∏owych — rozumie si´ przez to wydane na podstawie art. 94

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi rozporzàdzenie

Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r.

w sprawie zakresu i szczegó∏owych zasad wyznaczania ca∏kowitego wymogu kapita∏owego, w tym

wymogów kapita∏owych, dla domów maklerskich

oraz okreÊlenia maksymalnej wysokoÊci kredytów, po˝yczek i wyemitowanych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych w stosunku do kapita∏ów

(Dz. U. Nr 204, poz. 1571);

2) metodzie wewn´trznych ratingów — rozumie si´

przez to metod´ wewn´trznych ratingów, o której

mowa w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

3) Komisji — rozumie si´ przez to Komisj´ Nadzoru

Finansowego.

———————

ww

1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada

2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie

adekwatnoÊci kapita∏owej firm inwestycyjnych i instytucji

kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201,

z póên. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.

Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42,

poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165,

poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201,

poz. 1540.

5) spe∏niania przez dom maklerski warunków, o których mowa w § 101 ust. 3 pkt 2 i 3 za∏àcznika

nr 6 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

6) spe∏niania przez dom maklerski warunków, o których mowa w § 101 ust. 3 pkt 4 za∏àcznika nr 6 do

rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych,

w przypadku domu maklerskiego zamierzajàcego

stosowaç w∏asne oszacowania parametru LGD

i wspó∏czynników konwersji kredytowej;

7) struktury systemów wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby metody wewn´trznych ratingów oraz pomiaru i raportowania ryzyka w domu maklerskim, a tak˝e

rozwiàzaƒ przyj´tych przez dom maklerski w zakresie zarzàdzania bazami danych;

8) za∏o˝eƒ oraz struktury systemów ratingowych,

o których mowa w § 212 za∏àcznika nr 6 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, uwzgl´dniajàcych w szczególnoÊci zgodnoÊç z wymogami

okreÊlonymi w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia

o wymogach kapita∏owych, w tym zestawienie

stosowanych systemów ratingowych;

9) systemu oraz procedur monitorowania i kontroli

ryzyka kredytowego, o których mowa w § 340—344

za∏àcznika nr 6 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych oraz dodatkowo w § 332 za∏àcznika

nr 6 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, w przypadku domu maklerskiego zamierzajàcego obliczaç wa˝one ryzykiem kwoty ekspozycji kapita∏owych wed∏ug metody modeli wewn´trznych;

13) wp∏ywu metody wewn´trznych ratingów na wymogi kapita∏owe w podziale na jednostki biznesowe i klasy ekspozycji;

14) samooceny domu maklerskiego w zakresie spe∏niania kryteriów stosowania metody wewn´trznych ratingów, o których mowa w za∏àczniku

nr 6 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych.

.go

v.p

10) charakterystyki oraz wyników procesu zatwierdzania oszacowaƒ wewn´trznych w domu maklerskim, o których mowa w § 326—330 za∏àcznika

nr 6 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, oraz dodatkowo systemu zatwierdzania

i dokumentowania modeli wewn´trznych, w przypadku domu maklerskiego zamierzajàcego obliczaç wa˝one ryzykiem kwoty ekspozycji kapita∏owych wed∏ug metody modeli wewn´trznych,

o której mowa w § 333—339 za∏àcznika nr 6 do

rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

Poz. 1573

l

Dziennik Ustaw Nr 204

11) spe∏niania przez dom maklerski wymogów minimalnych okreÊlonych w § 314 i 315 za∏àcznika

nr 6 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, w przypadku domu maklerskiego zamierzajàcego uwzgl´dniç ochron´ kredytowà nierzeczywistà, o której mowa w § 316 ust. 2 za∏àcznika

nr 6 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

§ 4. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera

dodatkowo informacje dotyczàce spe∏nienia warunków okreÊlonych w § 81 ust. 2 za∏àcznika nr 6 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem

1 stycznia 2010 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

ww

w.

rcl

12) spe∏nienia przez dom maklerski wymogów okreÊlonych w § 72 i 73 za∏àcznika nr 7 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, w przypadku domu maklerskiego zamierzajàcego stosowaç w∏asne oszacowania zmiennoÊci w celu obliczania korekt z tytu∏u zmiennoÊci stosowanych do zabezpieczeƒ i ekspozycji;

2. Do wniosków dom maklerski za∏àcza zestawienie dokumentów zawierajàcych informacje, o których

mowa w ust. 1, oraz kopie tych dokumentów na noÊniku elektronicznym.

Elektronicznie

podpisany przez

Mariusz Lachowski

Data: 2009.12.02

22:11:49 +01'00'

Dziennik Ustaw Nr 204

— 15975 —

Poz. 1573

.go

v.p

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

l

1573

z dnia 18 listopada 2009 r.

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadaç wnioski o udzielenie zgody na zastosowanie przez

dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych

z tytu∏u ryzyka kredytowego2)

Na podstawie art. 105a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z póên. zm.3)) zarzàdza si´,

co nast´puje