Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymogi, jakim powinny odpowiadaç wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na

9) stosowanie przez dom maklerski preferencyjnej

wagi ryzyka w stosunku do uprzywilejowanych

transz sekurytyzacji;

1) wczeÊniejszà ni˝ w dniu okreÊlonym w umowie

sp∏at´ przez dom maklerski

10) przejÊciowe stosowanie przez dom maklerski

szczególnej metody obliczania kwot ekspozycji

wa˝onych ryzykiem.

a) zobowiàzaƒ z tytu∏u papierów wartoÊciowych

o nieoznaczonym terminie wymagalnoÊci oraz

innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalnoÊci,

b) zobowiàzaƒ z tytu∏u po˝yczki lub kredytu, w wyniku których powsta∏y zobowiàzania podporzàdkowane;

2) zaliczenie zobowiàzaƒ, wymienionych w pkt 1

lit. a, do kapita∏ów domu maklerskiego;

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o

1) parametrach cenowych — rozumie si´ przez to cen´ lub inny ni˝ cena wskaênik wartoÊci danego instrumentu bazowego, w tym w szczególnoÊci stop´ procentowà oraz kurs waluty i indeks gie∏dowy;

5) stosowanie przez dom maklerski modelu wra˝liwoÊci do obliczania pozycji wynikajàcych z niektórych transakcji pochodnych;

3) wartoÊci zagro˝onej — rozumie si´ przez to wartoÊç, o której mowa w § 2 za∏àcznika nr 13 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

6) stosowanie przez dom maklerski nieb´dàcy domem maklerskim inicjujàcym lub instytucjà sponsorujàcà metody formu∏y nadzorczej;

4) zobowiàzaniach podporzàdkowanych — rozumie

si´ przez to zobowiàzania okreÊlone w § 5 za∏àcznika nr 12 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

rcl

4) stosowanie przez dom maklerski metody wartoÊci

zagro˝onej do obliczenia ∏àcznego wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka rynkowego;

2) rozporzàdzeniu o wymogach kapita∏owych — rozumie si´ przez to rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu

i szczegó∏owych zasad wyznaczania ca∏kowitego

wymogu kapita∏owego, w tym wymogów kapita∏owych, dla domów maklerskich oraz okreÊlenia

maksymalnej wysokoÊci kredytów, po˝yczek i wyemitowanych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych

w stosunku do kapita∏ów (Dz. U. Nr 204, poz. 1571);

w.

3) stosowanie przez dom maklerski wspó∏czynników

delta obliczonych za pomocà w∏asnych modeli

wyceny opcji;

7) stosowanie przez dom maklerski oceny wynikowej w przypadku papierów wartoÊciowych nieposiadajàcych zewn´trznej oceny wiarygodnoÊci

kredytowej;

ww

———————

1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada

2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie

adekwatnoÊci kapita∏owej firm inwestycyjnych i instytucji

kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.

Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42,

poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165,

poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201,

poz. 1540.

5) pozycji pierwotnej — rozumie si´ przez to pozycje,

o których mowa w § 1 ust. 2 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych.

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, zawiera

1) wskazanie warunków dokonywania sp∏aty zobowiàzaƒ, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;

2) informacje o mo˝liwoÊci odroczenia sp∏aty odsetek nale˝nych z tytu∏u zobowiàzaƒ, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;

3) informacje o wysokoÊci sp∏aty zobowiàzaƒ, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, uwzgl´dnianych w kapitale uzupe∏niajàcym II kategorii, okreÊlonym

w § 4 za∏àcznika nr 12 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

§ 6. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 3, zawiera

1) opis w∏asnego modelu wyceny opcji, na podstawie którego wyliczany jest wspó∏czynnik delta,

o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 rozporzàdzenia

o wymogach kapita∏owych;

.go

v.p

4) informacje o prognozowanej wysokoÊci nadzorowanych kapita∏ów, okreÊlonych w za∏àczniku nr 12

do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, po

sp∏acie zobowiàzaƒ, o których mowa w § 1

pkt 1 lit. a;

Poz. 1572

l

Dziennik Ustaw Nr 204

5) informacje o prognozowanej wysokoÊci ca∏kowitego wymogu kapita∏owego, okreÊlonego w § 3

ust. 2 rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych,

po dokonaniu sp∏aty zobowiàzaƒ, o których mowa

w § 1 pkt 1 lit. a.

§ 4. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, zawiera

1) charakterystyk´ zaciàgni´tych zobowiàzaƒ podporzàdkowanych, które majà podlegaç wczeÊniejszej

sp∏acie;

2) informacje o prognozowanej wysokoÊci nadzorowanych kapita∏ów, okreÊlonych w za∏àczniku nr 12

do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, po

sp∏acie zobowiàzaƒ podporzàdkowanych;

3) informacje o wysokoÊci wp∏aconych na rzecz domu maklerskiego Êrodków pieni´˝nych pochodzàcych z po˝yczki lub kredytu, w wyniku których powsta∏y zobowiàzania podporzàdkowane;

5) warunki wczeÊniejszej sp∏aty zobowiàzaƒ podporzàdkowanych.

§ 5. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera

3) przyk∏adowe wyliczenia wspó∏czynnika delta na

podstawie w∏asnego modelu;

4) charakterystyk´ opcji;

5) opis metod szacowania parametrów modelu wyceny opcji;

6) wyniki weryfikacji empirycznej poprawnoÊci za∏o˝eƒ modelu.

§ 7. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 4, zawie-

ra

1) informacje dotyczàce

a) charakterystyki domu maklerskiego oraz

w przypadku domu maklerskiego dzia∏ajàcego

w grupie kapita∏owej — charakterystyki tej grupy,

b) procedur zarzàdzania ryzykiem, zgodnie

z § 3 za∏àcznika nr 13 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych,

rcl

4) informacje o prognozowanej wysokoÊci ca∏kowitego wymogu kapita∏owego, okreÊlonego w § 3

ust. 2 rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych,

po dokonaniu przez dom maklerski sp∏aty zobowiàzaƒ podporzàdkowanych;

2) opis za∏o˝eƒ przyj´tych w konstrukcji modelu;

1) charakterystyk´ zobowiàzaƒ, o których mowa

w § 1 pkt 1 lit. a;

w.

2) wskazanie warunków dokonywania sp∏aty zobowiàzaƒ, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;

3) opis zasad zwrotu Êrodków wynikajàcych z zobowiàzaƒ, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w przypadku upad∏oÊci lub likwidacji domu maklerskiego;

ww

4) opis warunków emisji lub obrotu papierami wartoÊciowymi, dotyczàcych mo˝liwoÊci pokrywania

strat Êrodkami finansowymi wynikajàcymi z zobowiàzaƒ, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wraz

z niesp∏aconymi odsetkami nale˝nymi z tytu∏u

tych zobowiàzaƒ;

5) informacje o mo˝liwoÊci odroczenia sp∏aty odsetek nale˝nych z tytu∏u zobowiàzaƒ, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;

c) metody modelu wartoÊci zagro˝onej, uwzgl´dniajàce przepisy rozdzia∏u 2 za∏àcznika nr 13 do

rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych,

oraz sposobu spe∏nienia przez wykorzystywany

w tej metodzie model wartoÊci zagro˝onej wymagaƒ, o których mowa w § 7 za∏àcznika nr 13

do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych,

d) szczegó∏owych kryteriów wyodr´bniania pozycji pierwotnych obj´tych modelem wartoÊci zagro˝onej, o których mowa w § 5 za∏àcznika

nr 4 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, wraz z uzasadnieniem,

e) procedur kontroli wewn´trznej przestrzegania

normy adekwatnoÊci kapita∏owej,

f) specyfikacji i weryfikacji za∏o˝eƒ modelu wartoÊci zagro˝onej,

g) êróde∏ i metod aktualizacji danych wykorzystywanych w modelu wartoÊci zagro˝onej,

h) sposobu szacowania parametrów modelu wartoÊci zagro˝onej, w tym schematu wa˝enia danych,

6) wskazanie wielkoÊci zobowiàzaƒ, o których mowa

w § 1 pkt 1 lit. a, uwzgl´dnianych w kapitale uzupe∏niajàcym II kategorii, okreÊlonym w § 4 za∏àcznika nr 12 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

i) za∏o˝eƒ i przyj´tych zasad weryfikacji modelu

wartoÊci zagro˝onej, o których mowa w rozdziale 3 za∏àcznika nr 13 do rozporzàdzenia

o wymogach kapita∏owych, w tym szczegó∏owych zasad wyznaczania rzeczywistych dziennych strat i strat rewaluacyjnych,

7) wskazanie kwoty Êrodków pieni´˝nych otrzymanych przez dom maklerski z tytu∏u emisji papierów

wartoÊciowych, które stanowià podstaw´ zobowiàzaƒ, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a.

j) specyfiki sytuacji domu maklerskiego w zakresie ryzyka, uwzgl´dniajàce w szczególnoÊci wymogi okreÊlone w § 7 za∏àcznika nr 13 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych,

§ 11. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 8, zawiera uzasadnienie wskazujàce na szczególny charakter

sekurytyzacji, w rozumieniu § 91 za∏àcznika nr 8 do

rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych.

.go

v.p

k) stosowania modelu wartoÊci zagro˝onej do obliczania wymogów kapita∏owych za okres roku

poprzedzajàcego dat´ przed∏o˝enia wniosku,

wraz z analizà wype∏nienia normy adekwatnoÊci

kapita∏owej;

Poz. 1572

l

Dziennik Ustaw Nr 204

2) samooceny domu maklerskiego w zakresie spe∏niania warunków stosowania metody wartoÊci zagro˝onej, o których mowa w rozdziale 1 za∏àcznika

nr 13 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych;

3) zestawienie dokumentów domu maklerskiego dotyczàcych informacji, o których mowa w pkt 1,

oraz kopii tych dokumentów na noÊniku elektronicznym.

§ 8. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 5, zawiera

uzasadnienie stosowania przez dom maklerski modelu wra˝liwoÊci, w szczególnoÊci oÊwiadczenie o spe∏nianiu warunków, o których mowa w § 18 i § 19

pkt 1 i 2 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, oraz informacje niezb´dne do weryfikacji tych wniosków.

§ 12. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 9, zawiera informacje dotyczàce spe∏nienia przez dom maklerski warunków okreÊlonych w § 96 za∏àcznika nr 8 do

rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych.

§ 13. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 10, zawiera informacje dotyczàce spe∏nienia przez dom maklerski warunków okreÊlonych w § 106 za∏àcznika nr 8 do

rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych.

§ 14. Do oceny wniosków z∏o˝onych przed wejÊciem w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´

przepisy tego rozporzàdzenia.

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem

1 stycznia 2010 r.4)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

———————

4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

§ 9. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 6, zawiera

uzasadnienie stosowania metody formu∏y nadzorczej

przez dom maklerski.

ww

w.

rcl

§ 10. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 7, zawiera informacje dotyczàce spe∏nienia przez dom maklerski warunków okreÊlonych w § 90 za∏àcznika nr 8 do

rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych.

niem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadaç wnioski domów maklerskich o wydanie zezwolenia na niektóre czynnoÊci w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci maklerskiej

(Dz. U. Nr 68, poz. 482), które traci moc z dniem wejÊcia

w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, stosownie do brzmienia art. 27 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych

innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316).

Elektronicznie

podpisany przez

Mariusz

Lachowski

Data: 2009.12.02

22:12:36 +01'00'

Poz. 1572

.go

v.p

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

l

1572

z dnia 18 listopada 2009 r.

w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadaç wnioski domów maklerskich o wydanie zgody

na niektóre czynnoÊci w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci maklerskiej2)

Na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z póên. zm.3)) zarzàdza si´,

co nast´puje

8) stosowanie przez dom maklerski metody wewn´trznych oszacowaƒ wykorzystujàcej metodologi´ zewn´trznej instytucji oceny wiarygodnoÊci

kredytowej, która nie jest publicznie dost´pna;