Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów

§ 5. Zg∏oszenie sporzàdza si´ na podstawie dokumentów wymienionych w § 4, dotyczàcych zg∏aszanych zmian.

§ 6. Do wniosku do∏àcza si´ nast´pujàce dokumenty

1) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce,

˝e wniosek dotyczàcy agenta ubezpieczeniowego

zosta∏ sporzàdzony w sposób okreÊlony w § 4

pkt 1;

2) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce,

˝e osoba wykonujàca czynnoÊci agencyjne spe∏nia

wymogi okreÊlone w art. 9 ust. 1 ustawy i ˝e wnio-

Poz. 2053 i 2054

sek zosta∏ sporzàdzony w sposób okreÊlony w § 4

pkt 2;

3) w przypadku podmiotu wykonujàcego dzia∏alnoÊç

agencyjnà jako uzupe∏niajàcà do podstawowej

dzia∏alnoÊci gospodarczej oÊwiadczenie zak∏adu

ubezpieczeƒ, ˝e zosta∏y spe∏nione wymogi okreÊlone w art. 10 ust. 1 ustawy.

§ 7. Do zg∏oszenia do∏àcza si´ nast´pujàce dokumenty

1) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce,

˝e zg∏oszenie dotyczàce agenta ubezpieczeniowego zosta∏o sporzàdzone na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 1, dotyczàcych zg∏aszanych zmian;

2) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce,

˝e osoba wykonujàca czynnoÊci agencyjne spe∏nia

wymogi okreÊlone w art. 9 ust. 1 ustawy i ˝e zg∏oszenie zosta∏o sporzàdzone na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 2;

3) w przypadku podmiotu wykonujàcego dzia∏alnoÊç

agencyjnà jako uzupe∏niajàcà do podstawowej

dzia∏alnoÊci gospodarczej oÊwiadczenie zak∏adu

ubezpieczeƒ, ˝e zosta∏y spe∏nione wymogi okreÊlone w art. 10 ust. 1 ustawy.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem

1 stycznia 2004 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

2054

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 listopada 2003 r.

w sprawie zakresu obowiàzujàcych tematów egzaminów aktuarialnych

oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów

Na podstawie art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U.

Nr 124, poz. 1151) zarzàdza si´, co nast´puje

Rozdzia∏ 1

Egzamin aktuarialny

§ 1. Egzamin aktuarialny, zwany dalej „egzaminem”, przeprowadza si´ w wydzielonej sali, w warunkach umo˝liwiajàcych zdajàcym egzamin samodziel———————

1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca

2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378

i Nr 93, poz. 834).

noÊç pracy, a Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy,

zwanej dalej „Komisjà”, czuwanie nad zgodnym

z przepisami przebiegiem egzaminu.

§ 2. 1. W egzaminie majà prawo uczestniczyç

w charakterze obserwatorów osoby upowa˝nione

przez Komisj´ Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych.

2. W przypadku dostrze˝enia nieprawid∏owoÊci,

zarówno co do trybu post´powania, jak i merytorycznych b∏´dów pope∏nionych przez osoby wchodzàce

w sk∏ad Komisji, Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych mo˝e na wniosek osób, o których

mowa w ust. 1, uniewa˝niç egzamin i zarzàdziç jego

powtórzenie.

§ 3. 1. Egzamin odbywa si´ co najmniej dwa razy

w roku kalendarzowym.

2. Informacja okreÊlajàca termin i miejsce egzaminu oraz termin wniesienia op∏aty egzaminacyjnej,

og∏aszana jest w dzienniku o zasi´gu krajowym, a tak˝e na stronie internetowej Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych, co najmniej na miesiàc

przed wyznaczonym terminem egzaminu.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, przekazywana jest Polskiej Izbie Ubezpieczeƒ co najmniej na miesiàc przed wyznaczonym terminem egzaminu.

§ 4. 1. Egzamin przeprowadzany jest w formie

czterocz´Êciowego testu, którego ka˝da cz´Êç sk∏ada

si´ z 10 pytaƒ obejmujàcych jeden blok tematyczny

z ka˝dego z bloków tematycznych okreÊlonych w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

Poz. 2054

sja powtarza egzamin. Za egzamin nie pobiera si´

op∏aty egzaminacyjnej.

§ 9. 1. Z przebiegu egzaminu Komisja w ciàgu

14 dni sporzàdza protokó∏, w którym nale˝y podaç

1) imiona i nazwiska osób, o których mowa w § 2

ust. 1;

2) czas rozpocz´cia i zakoƒczenia egzaminu;

3) szczególne okolicznoÊci, jeÊli zasz∏y w trakcie egzaminu.

2. Do protoko∏u nale˝y do∏àczyç

1) tematy egzaminacyjne wraz z prawid∏owymi odpowiedziami;

2. Rozwiàzywanie ka˝dej cz´Êci testu trwa 100 minut.

2) list´ uczestników;

§ 5. Osoby zdajàce egzamin majà prawo do zadawania cz∏onkom Komisji pytaƒ dotyczàcych przebiegu

egzaminu i testów egzaminacyjnych, a w szczególnoÊci nieprecyzyjnych sformu∏owaƒ w nich u˝ytych.

3. Dokumentacj´ zwiàzanà z przeprowadzeniem

egzaminu Komisja przekazuje do archiwum Urz´du

Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych.

§ 6. 1. W czasie egzaminu osoba zdajàca egzamin

nie powinna opuszczaç sali, z wyjàtkiem przerw, o których mowa w ust. 2.

Rozdzia∏ 2

2. W uzasadnionych przypadkach osoba zdajàca

egzamin mo˝e uzyskaç zgod´ Komisji na opuszczenie

sali, po zapewnieniu warunków wykluczajàcych mo˝liwoÊç jej kontaktowania si´ z innymi osobami.

3) koƒcowe wyniki.

Zakres obowiàzujàcych tematów egzaminów

§ 10. Ustala si´ zakres obowiàzujàcych tematów

egzaminu w podziale na bloki tematyczne, stanowiàcy

za∏àcznik do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 3

3. Na czas nieobecnoÊci w sali egzaminacyjnej

osoba zdajàca egzamin przekazuje prac´ egzaminacyjnà Komisji, która zaznacza na pracy czas nieobecnoÊci

osoby zdajàcej egzamin.

§ 7. Komisja ma prawo wykluczyç z egzaminu osoby, które podczas egzaminu korzystajà z cudzej pomocy, pos∏ugujà si´ niedozwolonymi przez Komisj´ materia∏ami pomocniczymi, pomagajà innym osobom

zdajàcym egzamin lub w inny sposób zak∏ócajà przebieg egzaminu.

§ 8. 1. W przypadku stwierdzenia przez Komisj´, ˝e

praca nie zosta∏a wykonana samodzielnie przez osob´

zdajàcà egzamin albo zaistnienia innych przyczyn niezale˝nych od osób zdajàcych egzamin, a uniemo˝liwiajàcych prawid∏owe jego przeprowadzenie, Komisja

mo˝e uniewa˝niç przeprowadzony egzamin.

2. Uniewa˝nienie egzaminu mo˝e nastàpiç zarówno w stosunku do wszystkich osób zdajàcych egzamin, jak i w stosunku do poszczególnych osób zdajàcych egzamin.

Ocena egzaminu

§ 11. Ka˝de pytanie testu egzaminacyjnego jest

oceniane wed∏ug nast´pujàcych zasad

1) odpowiedê prawid∏owa: 3 punkty;

2) odpowiedê nieprawid∏owa: –2 punkty;

3) brak odpowiedzi: 0 punktów.

§ 12. Wy∏àcznà podstaw´ oceny stanowià odpowiedzi udzielone w sposób trwa∏y i czytelny przez osob´ zdajàcà egzamin na za∏àczonym do testu formularzu.

§ 13. 1. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie co najmniej 52 punktów z ca∏ego testu, w tym co

najmniej po 13 punktów z ka˝dego bloku tematycznego.

2. Zaliczanie wszystkich bloków tematycznych nie

mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ dwa lata.

3. Uniewa˝nienie egzaminu mo˝e dotyczyç ca∏oÊci

lub cz´Êci egzaminu obejmujàcej poszczególne bloki

tematyczne.

§ 14. 1. Wyniki egzaminów og∏aszane sà w siedzibie Urz´du Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy

Emerytalnych.

4. W przypadku uniewa˝nienia egzaminu z przyczyn niezale˝nych od osób zdajàcych egzamin Komi-

2. Termin og∏oszenia wyników egzaminu ustala

Komisja.

§ 15. Osobom, które zda∏y egzamin, Komisja wydaje Êwiadectwo w terminie dwóch tygodni od dnia

og∏oszenia egzaminu.

Poz. 2054

§ 18. O wyniku odwo∏ania osob´ odwo∏ujàcà si´

zawiadamia si´ listem poleconym.

Rozdzia∏ 4

§ 16. W terminie 14 dni od dnia og∏oszenia wyników, na proÊb´ osoby zdajàcej egzamin, Komisja udost´pnienia jej prac´ egzaminacyjnà, w obecnoÊci

co najmniej dwóch osób wchodzàcych w sk∏ad Komisji.

§ 17. 1. Osoba zdajàca egzamin ma prawo odwo∏ania si´ od decyzji Komisji w terminie 14 dni od dnia jej

og∏oszenia, za poÊrednictwem Komisji do Komisji

Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych.

2. Odwo∏anie powinno byç rozpatrzone w terminie

30 dni od dnia jego z∏o˝enia.

Przepis koƒcowy

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem

1 stycznia 2004 r.2)

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

———————

2) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci

moc rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca

2001 r. w sprawie powo∏ania Komisji Egzaminacyjnej dla

Aktuariuszy oraz przeprowadzania egzaminów uprawniajàcych do wykonywania zawodu aktuariusza (Dz. U. Nr 26,

poz. 285).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów

z dnia 20 listopada 2003 r. (poz. 2054)

ZAKRES OBOWIÑZUJÑCYCH TEMATÓW EGZAMINU AKTUARIALNEGO

A. Zakres przedmiotowy

3. Sp∏ata d∏ugu

I. Matematyka finansowa

1) zasady ustalania rat sp∏aty d∏ugu,

II. Matematyka ubezpieczeƒ na ˝ycie

2) schematy (plany) sp∏aty d∏ugu — bie˝àca

wartoÊç d∏ugu,

III. Matematyka pozosta∏ych ubezpieczeƒ osobowych

i majàtkowych

IV. Prawdopodobieƒstwo i statystyka

B. Szczegó∏owy zakres tematów

w podziale na bloki tematyczne

I. Matematyka finansowa

1. Oprocentowanie proste, sk∏adane i ciàg∏e

1) wartoÊç kapita∏u w czasie,

2) kapitalizacja odsetek w podokresach,

3) dyskonto proste rzeczywiste i handlowe

(bankowe),

4) dyskonto sk∏adane,

5) równowa˝noÊç kapita∏ów,

6) miary oprocentowania — nominalne i efektywne stopy procentowe i stopy dyskontowe,

nat´˝enie oprocentowania,

7) równowa˝noÊç miar oprocentowania.

2. Rachunek rent

1) renty proste i uogólnione (p∏atne z cz´stotliwoÊcià innà ni˝ kapitalizacja odsetek),

3) rzeczywista stopa kosztu zad∏u˝enia,

4) restrukturyzacja zad∏u˝enia.

4. Deprecjacja i aprecjacja zasobu

1) amortyzacja Êrodków trwa∏ych,

2) wycena zasobów podlegajàcych deprecjacji

lub aprecjacji.

5. Analiza decyzji inwestycyjnych

1) poczàtkowa wartoÊç inwestycji netto,

2) wewn´trzna stopa zwrotu, zmodyfikowana

wewn´trzna stopa zwrotu,

3) okres zwrotu inwestycji,

4) zdyskontowany okres zwrotu,

5) wspó∏czynnik efektywnoÊci inwestycji.

6. Papiery wartoÊciowe

1) wycena weksli i bonów skarbowych,

2) emisja i wykup obligacji,

3) wycena obligacji,

4) stopa zwrotu z obligacji,

5) Êredni czas trwania obligacji,

6) elastycznoÊç ceny obligacji wzgl´dem stopy

procentowej,

2) renty p∏atne w sposób ciàg∏y,

7) obligacje indeksowane,

3) renta p∏atna z do∏u, p∏atna z góry, odroczona,

8) dyskontowe modele wyceny akcji,

4) wartoÊç renty w czasie,

9) przeci´tna stopa procentowa i dyskontowa

dla portfela papierów wartoÊciowych.

5) renta wieczysta.

7. Zarzàdzanie aktywami i pasywami

1) struktura czasowa aktywów i pasywów,

2) wra˝liwoÊç salda aktywów i pasywów na

zmiany parametrów ekonomicznych,

3) dobór portfela aktywów na pokrycie zobowiàzaƒ.

8. Czasowa struktura stóp procentowych

1) stopy spot i stopy forward,

2) krzywa stopy przychodu,

3) wartoÊç poczàtkowa netto.

9. Opcje i instrumenty pochodne

1) kontrakty typu forward, futures i swap oraz

metody ich wyceny,

2) opcje typu call, put i egzotyczne oraz metody

ich wyceny,

3) metody minimalizacji ryzyka (hedging),

4) strategie inwestycyjne.

Poz. 2054

4) renty ˝yciowe ze zmiennà wysokoÊcià wyp∏at,

5) funkcje komutacyjne.

5. Sk∏adki ubezpieczeniowe netto

1) sk∏adki ubezpieczeniowe p∏atne w sposób

ciàg∏y,

2) sk∏adki p∏atne w sposób dyskretny: raz w roku i w okresach krótszych ni˝ rok,

3) funkcje komutacyjne.

6. Rezerwy netto

1) model ciàg∏y rezerw netto,

2) dyskretne modele rezerw netto,

3) rezerwy w trakcie roku obrotowego,

4) funkcje komutacyjne w rachunku rezerw.

7. Ubezpieczenia dwóch i wi´cej osób

1) ryzyko pierwszego zgonu w grupie, ostatni

zgon w grupie, kolejny zgon w grupie,

2) sk∏adka netto w ubezpieczeniach i rentach dla

grupy osób,

II. Matematyka ubezpieczeƒ na ˝ycie

1. Elementy ekonomiki ubezpieczeƒ na ˝ycie

3) tablice wymieralnoÊci dla grupy osób.

8. Koszty w ubezpieczeniach na ˝ycie

1) system finansowy zak∏adu ubezpieczeƒ,

1) rodzaje kosztów,

2) margines wyp∏acalnoÊci,

2) sk∏adki uwzgl´dniajàce koszty,

3) rodzaje produktów ubezpieczeniowych,

3) modyfikacja rezerw i rozliczanie w czasie

kosztów akwizycji.

4) ubezpieczenia na ˝ycie zwiàzane z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym,

5) reasekuracja ubezpieczeƒ na ˝ycie.

2. Tablice trwania ˝ycia

9. Opcje w umowie ubezpieczenia

1) zamiana ubezpieczenia na ubezpieczenie bezsk∏adkowe,

1) prawdopodobieƒstwa Êmierci i prze˝ycia,

2) zmiana okresu ubezpieczenia,

2) nat´˝enie zgonów,

3) wykup ubezpieczenia,

3) przeci´tne dalsze trwanie ˝ycia,

4) kredytowanie polisy,

4) prawa umieralnoÊci,

5) inne opcje.

5) konstrukcja tablic trwania ˝ycia,

6) typy tablic,

7) u∏amkowy okres ˝ycia.

3. Ubezpieczenia na ˝ycie

10. Inne rodzaje ubezpieczeƒ na ˝ycie i rent ˝yciowych

1) ubezpieczenia emerytalne,

2) ubezpieczenia do wieku emerytalnego,

3) ubezpieczenia na dwa i wi´cej ryzyk.

1) ubezpieczenia bezterminowe, terminowe, na

do˝ycie, mieszane i odroczone,

2) ubezpieczenia p∏atne w momencie Êmierci,

na koniec roku i na koniec okresów krótszych

ni˝ rok,

3) polisy ze zmiennà sumà ubezpieczenia,

4) funkcje komutacyjne.

4. Renty ˝yciowe

1) renty do˝ywotnie, terminowe i odroczone,

2) renty p∏atne w sposób ciàg∏y,

3) renty p∏atne na poczàtek roku i na poczàtek

okresów krótszych ni˝ rok,

III. Matematyka pozosta∏ych ubezpieczeƒ osobowych

i majàtkowych

1. Elementy ekonomiki ubezpieczeƒ osobowych

i majàtkowych

1) system finansowy zak∏adu ubezpieczeƒ,

2) dochody i wydatki, rodzaje funduszy oraz êród∏a ich tworzenia,

3) margines wyp∏acalnoÊci,

4) u˝ytecznoÊç ubezpieczenia,

5) wycena ryzyka,

6) podzia∏ ryzyka mi´dzy stronami kontraktu

ubezpieczeniowego — typy umów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

2. Modele ryzyka ubezpieczeniowego

1) model ryzyka indywidualnego,

2) rozk∏ady zagregowanej wartoÊci szkód (z∏o˝ony rozk∏ad Poissona, z∏o˝ony rozk∏ad ujemny

dwumianowy, inne rozk∏ady z∏o˝one),

Poz. 2054

2) funkcja prawdopodobieƒstwa, g´stoÊç,

3) funkcje zmiennej losowej,

4) parametry rozk∏adu zmiennej losowej — parametry pozycyjne, wartoÊç oczekiwana, wariacja, skoÊnoÊç, kurtoza,

5) funkcja tworzàca momenty.

2. Rozk∏ady wielowymiarowe

3) metody wyznaczania rozk∏adu: metoda rekurencyjna (wzór Panjera), aproksymacja rozk∏adem normalnym, aproksymacja rozk∏adem przesuni´tym gamma,

1) rozk∏ady wielowymiarowe, rozk∏ady brzegowe i rozk∏ady warunkowe,

4) efekty reasekuracji.

3) wartoÊci oczekiwane, wariancje i kowariancje

brzegowe i warunkowe.

3. Teoria ruiny

1) klasyczny model nadwy˝ki zak∏adu ubezpieczeƒ z czasem ciàg∏ym,

2) model z czasem dyskretnym,

3) prawdopodobieƒstwo ruiny w skoƒczonym

i nieskoƒczonym horyzoncie czasowym,

4) oszacowania prawdopodobieƒstwa ruiny,

5) efekty reasekuracji.

4. Kalkulacja sk∏adki w jednorodnych portfelach

ryzyk

2) niezale˝noÊç zmiennych losowych,

3. Rozk∏ady stosowane w matematyce ubezpieczeniowej

1) rozk∏ady z∏o˝one,

2) rozk∏ady mieszane,

3) zastosowanie funkcji tworzàcej momenty,

4) rozk∏ad sumy niezale˝nych zmiennych losowych — wartoÊç oczekiwana, wariancja i skoÊnoÊç.

4. Procesy stochastyczne

1) sk∏adka netto, narzut na ryzyko i inne elementy sk∏adki brutto,

1) ∏aƒcuchy Markowa ze skoƒczonà iloÊcià stanów,

2) kryteria kalkulacji sk∏adek,

2) procesy stochastyczne — elementarne poj´cia i w∏asnoÊci.

3) zasady kalkulacji sk∏adek.

5. Kalkulacja sk∏adki w niejednorodnych portfelach ryzyk

1) teoria wiarygodnoÊci (credibility),

2) systemy bonus-malus,

3) modele statystyczne z klasyfikacjà wed∏ug

wielu zmiennych taryfowych.

6. Kalkulacja rezerw

1) rezerwa sk∏adek i rezerwa na ryzyka niewygas∏e,

2) rezerwa na niewyp∏acone odszkodowania

i Êwiadczenia,

3) kalkulacja metodà indywidualnà,

4) metody rycza∏towe i aktuarialne,

5) metody oparte na analizie tzw. trójkàta danych statystycznych,

6) rezerwa na wyrównanie szkodowoÊci (ryzyka).

5. Metody estymacji parametrów rozk∏adu

1) w∏asnoÊci estymatorów,

2) metoda najwi´kszej wiarygodnoÊci, metoda

momentów,

3) model regresji liniowej — metoda najmniejszych kwadratów, wa˝ona metoda najmniejszych kwadratów,

4) elementarne zagadnienia regresji nieliniowej.

6. Testowanie hipotez statystycznych

1) hipotezy proste,

2) testy istotnoÊci,

3) iloraz wiarygodnoÊci,

4) hipotezy nieparametryczne — testy zgodnoÊci i testy niezale˝noÊci.

7. Metody bayes‘owskie

1) rozk∏ad a priori i rozk∏ad a posteriori,

IV. Rachunek prawdopodobieƒstwa i statystyka

1. Zmienna losowa i jej rozk∏ad

1) dystrybuanta,

2) estymacja punktowa,

3) testowanie hipotez,

4) estymatory liniowe.

a) informacji o osobie wydanej z Krajowego Rejestru Karnego lub zaÊwiadczenia o niekaralnoÊci

wydanego przez organ innego paƒstwa w∏aÊciwy do wydawania zaÊwiadczeƒ o niekaralnoÊci

nie póêniej ni˝ 3 miesiàce przed dniem z∏o˝enia

wniosku, Êwiadczàcych o niekaralnoÊci za przest´pstwa okreÊlone w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy,

b) oÊwiadczenia o pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci

prawnych,

c) kopii Êwiadectwa dojrza∏oÊci lub Êwiadectwa

ukoƒczenia szko∏y dajàcej wykszta∏cenie Êrednie lub dyplomu ukoƒczenia szko∏y wy˝szej,

d) zaÊwiadczenia o zdaniu egzaminu,

e) zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia przeprowadzonego przez zak∏ad ubezpieczeƒ.