Sijoitustyylit

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 18 §:n 2 momentissa tarkoitetut välillisten sijoitusten sijoitustyylit ovat seuraavat

Event-Driven;

Equity Hedge;

Equity Market Neutral;

Short Bias;

Emerging Markets;

Macro;

Relative Value.

Välillisen sijoituksen riskien huomioon ottaminen sijoitustyylin mukaan edellyttää, että välillinen sijoitus kuuluu ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämään hedge-rahastoindeksiin, josta välillisen sijoituksen 1 §:ssä tarkoitettu sijoitustyyli on selkeästi todennettavissa, tai että välillisen sijoituksen 1 §:ssä tarkoitettu sijoitustyyli on luotettavasti todennettavissa tarjousesitteen tai muun vastaavan asiakirjan avulla.

Välilliseen sijoitukseen kohdistetaan kyseiseen sijoitustyyliin sisältyvät riskit liitteen mukaisesti. Näin saatuihin eri riskialtistumiin sovelletaan, mitä eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetussa laissa säädetään.

Jos välillinen sijoitus huomioidaan sijoitustyylin mukaan ja se altistuu valuuttariskille, myös valuuttariski huomioidaan liitteen mukaisten riskialtistumien lisäksi.