Art. 25 Verordnung vom 30. November 2012 über die Liquidität der Banken und Wertpapierhäuser (LiqV) - Zu- und Abschläge

Für Liquiditätsrisiken, die nicht oder nicht ausreichend durch das 3. Kapitel oder die Artikel 21–23 abgedeckt sind, kann die FINMA in Abhängigkeit von den jeweiligen Risiken institutsspezifische Zuschläge auf quantifizierte Liquiditätsanforderungen festlegen. Insbesondere gilt dies für Liquiditätsrisiken, die aus folgenden Sachverhalten entstehen: a. Bedarf an Innertagesliquidität; b. Ersteinschusszahlungen ( initial margins); c. Margenanforderungen bei ausserbörslich gehandelten und über zentrale Gegenparteien abgewickelten Wertpapierfinanzierungsgeschäften; d. Rückkauf eigener Schuldinstrumente ( debt buy-back); e. wesentliche Finanzierung einer Gruppengesellschaft durch Tochtergesellschaften; f. nicht risikoproportionale Liquiditätsverteilung innerhalb der Finanzgruppe; g. Liquiditätsbedarf für eine allfällige Sanierung oder Liquidation; h. ungenügendes Risikomanagement in Bezug auf die Liquidität.

Systemrelevante Banken können bei der FINMA beantragen, dass zusätzlich zu Artikel 24 weitere liquiditätsgenerierende Massnahmen berücksichtigt werden und die daraus resultierende Liquidität in Form von Abschlägen angerechnet wird.

Die Abschläge können nicht höher als die Zuschläge sein. Sie können nicht auf Liquiditätsrisiken nach Absatz 1 Buchstabe a angewendet werden.

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