Art. 23 Verordnung vom 30. November 2012 über die Liquidität der Banken und Wertpapierhäuser (LiqV) - Liquiditätsbedarf aufgrund von Klippenrisiken und einem Stressszenario mit einem 90-Tage-Horizont

Systemrelevante Banken müssen genügend anrechenbare Vermögenswerte halten, um die Nettomittelabflüsse zu decken, die für die folgenden Positionen zu erwarten sind: a. Sicht- und Termineinlagen mit einer Restlaufzeit oder Kündigungsfrist von bis zu 30 Kalendertagen, die nicht in den ersten 30 Kalendertagen abgezogen werden; b. Positionen mit einer Restlaufzeit oder Kündigungsfrist von 31 bis zu 90 Kalendertagen.

Für die Positionen nach Absatz 1 Buchstabe a sind die Mittelabflüsse für die Kalendertage 31–90 wie folgt zu berechnen: a. Für die Abflusskategorien 1.1, 1.2 und 2.1 nach Anhang 2 ist ein zusätzlicher Abfluss in Höhe von 5 Prozent des für die LCR berechneten Volumens zu berechnen. b. Für die Abflusskategorien 2.2 und 2.4 nach Anhang 2 ist ein zusätzlicher Abfluss in Höhe von 17 Prozent des für die LCR berechneten Volumens zu berechnen.

Für die Positionen nach Absatz 1 Buchstabe b ist für die Kalendertage 31–90 der Nettomittelabfluss zu berechnen. Dabei sind die Positionen entsprechend ihrer Ab- oder Zuflusskategorie mit den massgeblichen Ab- und Zuflussraten nach den Anhängen 6 und 7 zu gewichten.

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