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Art. 16 Verordnung vom 30. November 2012 über die Liquidität der Banken und Wertpapierhäuser (LiqV) - Nettomittelabfluss
Art. 16 LiqV · Nettomittelabfluss
Der Nettomittelabfluss berechnet sich aus den gesamten Mittelabflüssen, die gemäss Stressszenario im 30-Tage-Horizont zu erwarten sind, abzüglich der gesamten Mittelzuflüsse, die im gleichen Zeitraum zu erwarten sind.
Bei der Berechnung dürfen die zu erwartenden Mittelzuflüsse nur bis zu einer Gesamthöhe von 75 Prozent der zu erwartenden Mittelabflüsse berücksichtigt werden. Die FINMA kann Wertpapierhäuser ohne Zentralbankkonto auf Antrag von dieser Begrenzung befreien.
Die Mittelabflüsse berechnen sich, indem die Bilanz- und die Ausserbilanzpositionen entsprechend ihrer Abflusskategorie mit den massgeblichen Abflussraten nach Anhang 2 gewichtet werden.
Kann eine Position mehreren Abflusskategorien zugeordnet werden, so ist diejenige mit der höchsten Abflussrate massgebend.
Die Mittelzuflüsse berechnen sich, indem die Bilanzpositionen entsprechend ihrer Zuflusskategorie mit den massgeblichen Zuflussraten nach Anhang 3 gewichtet werden.
Kann eine Position mehreren Zuflusskategorien zugeordnet werden, so ist diejenige mit der tiefsten Zuflussrate massgeblich.
Für Positionen, die nach Artikel 15 e glattzustellen sind, werden keine Mittelzu- oder -abflüsse berücksichtigt.
Bilanz und Ausserbilanzpositionen dürfen nicht doppelt erfasst werden. Namentlich dürfen Aktiva, die Teil des Bestandes an HQLA sind, nicht gleichzeitig als Mittelzuflüsse angerechnet werden.
Die FINMA kann in Abweichung von Anhang 2: a. niedrigere Abflussraten festlegen für stabile Einlagen im Ausland, die einem besonders sicheren Einlagensicherungssystem unterstellt sind; b. einen internen Modellansatz anerkennen für die Berechnung des erhöhten Liquiditätsbedarfs aufgrund von Marktwertveränderungen bei Derivatgeschäften und anderen Finanztransaktionen.