Art. 59 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Marktrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (MarV-FINMA) - Anteile an verwalteten kollektiven Vermögen im Handelsbuch

Bei der Berechnung der Mindesteigenmittel für Marktrisiken von VKV-Anteilen nach Ziffer 31.11 Absatz 1 MAR in der Fassung nach Anhang 1 ERV kann die Bank die Positionen in VKV-Anteilen modellieren, ohne dabei jede dem VKV zugrunde liegende Position einzeln zu modellieren.

Die Bank muss mindestens jährlich den Nachweis erbringen, dass die nach Absatz 1 berechneten Mindesteigenmittel jederzeit mindestens gleich hoch sind wie die Mindesteigenmittel, die gestützt auf eine Modellierung jeder einzelnen dem VKV zugrunde liegenden Position berechnet werden.