CH
Art. 49 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Marktrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (MarV-FINMA) - Vereinfachtes Verfahren
Art. 49 MarV-FINMA · Vereinfachtes Verfahren
Nach dem vereinfachten Verfahren entsprechen die Mindesteigenmittel vor Skalierung nach Artikel 83 a Absatz 2 ERV zur Unterlegung der Marktrisiken von Optionen: a. für eine Longposition in einem Call oder Put dem geringeren der beiden folgenden Beträge: 1. Marktwert der Option, 2. Marktwert des Kontraktvolumens des Basiswerts multipliziert mit dem für den Basiswert anwendbaren Satz nach Absatz 3 für die Marktrisiken oder bei Optionen auf Aktien- und Zinsinstrumente multipliziert mit der Summe der anwendbaren Sätze nach Absatz 3 für die allgemeinen und die spezifischen Marktrisiken; b. für eine Kassa-Longposition und eine gekaufte Put-Option auf die Kassaposition oder für eine Kassa-Shortposition und eine gekaufte Call-Option auf die Kassaposition dem wie folgt zu berechnenden Betrag, jedoch mindestens null: 1. Marktwert des Kontraktvolumens des Basiswerts multipliziert mit dem für den Basiswert anwendbaren Satz nach Absatz 3 für die Marktrisiken oder bei Optionen auf Aktien- und Zinsinstrumente multipliziert mit der Summe der anwendbaren Sätze nach Absatz 3 für die allgemeinen und die spezifischen Marktrisiken, 2. abzüglich des auf das Kontraktvolumen bezogenen inneren Werts der Option.
Für abgesicherte Kassapositionen nach Absatz 1 Buchstabe b müssen keine Mindesteigenmittel nach den Abschnitten 1–4 berechnet werden.
Für die Berechnung der Mindesteigenmittel gelten folgende Sätze: a. für Währungs- und Goldinstrumente: 8 Prozent; b. für Rohstoffinstrumente: 15 Prozent; c. für Zinsinstrumente: 1. zur Unterlegung des allgemeinen Zinsrisikos: der Risikogewichtungsfaktor nach Anhang 1 Ziffer 1, abhängig von der Restlaufzeit des Zinsinstruments, 2. zur Unterlegung des spezifischen Zinsrisikos: der Satz nach Anhang 5 ERV; d. für Aktieninstrumente: 1. zur Unterlegung des allgemeinen Aktienpreisrisikos: 8 Prozent, 2. zur Unterlegung des spezifischen Aktienpreisrisikos: 8 Prozent beziehungsweise 2 Prozent bei Aktienindizes nach Artikel 27 Absatz 2.