Art. 48 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Marktrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (MarV-FINMA) - Volatilitätsveränderungen

Der potenziell höchste Verlust ist zumindest zu berechnen für: a. eine unveränderte implizite Volatilität; b. eine um 25 Prozent erhöhte implizite Volatilität; und c. eine um 25 Prozent verringerte implizite Volatilität.

Kann die implizite Volatilität bei illiquiden Optionen nicht nach den gängigen Methoden bestimmt werden, so können andere Verfahren angewendet werden, die zur Bestimmung der Volatilitätsstruktur geeignet sind.