Art. 47 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Marktrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (MarV-FINMA) - Wertveränderungen

Zur Unterlegung der allgemeinen Marktrisiken von jeder Kategorie von Optionen nach Artikel 42 Buchstabe a und den dazugehörigen Absicherungspositionen sind mindestens sieben verschiedene Wertveränderungen durchzuführen. Diese müssen sich für die einzelnen nachstehenden Optionsarten über die gesamte entsprechende Bandbreite erstrecken und eine Veränderung von null Prozent enthalten: a. Zinsoptionen: ±Zinsänderung nach Anhang 2 Ziffer 1; b. Optionen auf Aktien oder Aktienindizes:± 8 Prozent; c. Optionen auf Währungen oder Gold:± 8 Prozent; d. Optionen auf Rohstoffe:± 15 Prozent.

Die Intervalle zwischen den Wertveränderungen müssen gleich gross sein.

Werden bei Zinsoptionen mehrere Zeitbänder zu einer Gruppe zusammengefasst, so gilt für die Gruppe die höchste Zinsänderung der zusammengefassten Zeitbänder.

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