Art. 41 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Marktrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (MarV-FINMA) - Delta-Risiken

Die Mindesteigenmittel zur Unterlegung der Delta-Risiken sind für sämtliche Optionen zu berechnen. Sie werden berechnet, indem das Deltaäquivalent einer Option bestimmt und nach den Regeln für die Mindesteigenmittel des Basiswerts nach den Abschnitten 1–4 behandelt wird.

Das Deltaäquivalent einer Option entspricht dem Delta der Option multipliziert mit dem Marktwert ihres Basiswerts.