Art. 40 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Marktrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (MarV-FINMA) - Delta-plus-Verfahren

Nach dem Delta-plus-Verfahren entsprechen die Mindesteigenmittel vor Skalierung nach Artikel 83 a Absatz 2 ERV zur Unterlegung der Marktrisiken von Optionen den Mindesteigenmitteln, die zur Unterlegung der Delta-, Gamma- und Vega-Risiken der Optionen erforderlich sind.

Die Berechnung der Mindesteigenmittel zur Unterlegung der Marktrisiken der Basiswerte richtet sich nach den Abschnitten 1–4.