Art. 4 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Marktrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (MarV-FINMA) - Datenintegrität

Die Bank muss über dokumentierte, intern geprüfte und genehmigte Verfahren verfügen, die Folgendes gewährleisten: a. Alle Transaktionen werden vollständig, korrekt und zeitnah erfasst, bewertet und zur Risikomessung aufbereitet. b. Die in den Bewertungsmodellen verwendeten Daten sind vollständig, angemessen, einheitlich, stetig und aktuell.

Die Verfahren müssen die Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 1 unabhängig von der Handelsabteilung sicherstellen.

Manuelle Korrekturen von Daten sind so zu dokumentieren, dass die Ursache sowie der genaue Inhalt der Korrekturen nachvollzogen werden können.

Alle Transaktionen sind täglich mit der Gegenpartei abzustimmen. Die Bestätigung von Transaktionen sowie deren Abstimmung sind von einer von der Handelsabteilung unabhängigen Einheit vorzunehmen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit der Gegenpartei zu klären.

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