Art. 21 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Marktrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (MarV-FINMA) - Spezifisches Zinsrisiko: N th-to-Default-Kreditderivate

Die Berechnung der Mindesteigenmittel für spezifische Zinsrisiken von N th-to-Default-Kreditderivaten sowie für Positionen, die durch N th-to-Default-Kreditderivate abgesichert sind, richtet sich nach Ziffer 40.21 des Basler Mindeststandards zur Berechnung der nach Risiko gewichteten Positionen für Marktrisiken (MAR) in der Fassung nach Anhang 1 ERV.