Art. 19 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Marktrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (MarV-FINMA) - Spezifisches Zinsrisiko: Mindesteigenmittel

Die Mindesteigenmittel vor Skalierung nach Artikel 83 a Absatz 1 Buchstabe a ERV zur Unterlegung des spezifischen Zinsrisikos der Positionen mit Zinsrisiken entsprechen dem absoluten Betrag der Nettoposition nach Artikel 51 oder 52 ERV pro Emission multipliziert mit dem der Position mit Zinsrisiken entsprechenden Satz nach Anhang 5 ERV.

Für Verbriefungspositionen berechnen sich die Mindesteigenmittel vor Skalierung nach Artikel 83 a Absatz 1 Buchstabe a ERV zur Unterlegung des spezifischen Zinsrisikos für jede Netto-Verbriefungsposition nach den für das Bankenbuch geltenden Regeln nach den Artikeln 56–59 KreV-FINMA .

Eine Bank darf die Mindesteigenmittel für das spezifische Zinsrisiko eines Kreditderivats oder einer Verbriefungsposition auf den maximal möglichen Verlust beschränken, den das Kreditderivat beziehungsweise die Verbriefungsposition verursachen kann.

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