Art. 96 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Kreditrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (KreV-FINMA) - Mindesthaltedauer

Für die Berechnung des Sicherheitsabschlags ist bei täglicher Nachschusspflicht folgende Mindesthaltedauer zu verwenden: a. 5 Geschäftstage für Repo- und repoähnliche Geschäfte; b. 10 Geschäftstage für andere Kapitalmarkttransaktionen, Lombardkredite und Derivate, unter Vorbehalt der Artikel 147 und 148; c. 20 Geschäftstage für: 1. Netting-Sets, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt innerhalb des vorangegangenen Quartals mehr als 5000 Geschäfte umfassten, 2. Netting-Sets und Transaktionen, die entweder mindestens ein Geschäft mit illiquiden Sicherheiten oder ein Derivat enthalten, das nicht ohne Weiteres ersetzt werden kann.

Die Mindesthaltedauer für Netting-Sets und Transaktionen ist zu verdoppeln, wenn es in den letzten zwei Quartalen mehr als zwei Streitigkeiten über die Margenforderung gab, die länger andauerten als die sonst anwendbare Mindesthaltedauer. Bei nicht über zentrale Gegenparteien abgewickelten Derivattransaktionen, für welche die Anforderungen nach Ziffer 20 des Basler Mindeststandards zu den Margenanforderungen (MGN) in der Fassung nach Anhang 1 ERV erfüllt sind, fallen nur Streitigkeiten über die Nachschusszahlung in Betracht.

Für besicherte Kredite beträgt die Mindesthaltedauer bei täglicher Neubewertung 20 Geschäftstage.

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