Art. 8 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Kreditrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (KreV-FINMA) - Aufsichtsrechtliche Wiederbeschaffungskosten auf Stufe Margenvereinbarung

Umfasst eine Margenvereinbarung mehrere Netting-Sets oder sind Sicherheiten in Bezug auf mehrere Netting-Sets anrechenbar, so erfolgt die Berechnung der Wiederbeschaffungskosten abhängig davon, ob der Nettowert der Sicherheiten ( Net Collateral Value, CN) (Art. 9) positiv oder negativ ist.

Bei positivem Nettowert der Sicherheiten berechnen sich die Wiederbeschaffungskosten nach der Formel in Anhang 1 Ziffer 4.

Bei negativem Nettowert der Sicherheiten berechnen sich die Wiederbeschaffungskosten nach der Formel in Anhang 1 Ziffer 5.

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