Art. 49 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Kreditrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (KreV-FINMA) - Nach Risiko gewichtete Positionen für Ausserbilanzgeschäfte und für Derivate des VKV

Die Berechnung der nach Risiko gewichteten Positionen für Ausserbilanzgeschäfte und für Derivate richtet sich sinngemäss nach Artikel 48.

Als Positionen sind die Nominalwerte der Ausserbilanzgeschäfte und der den Derivaten zugrunde liegenden Basiswerte zu verwenden.

Ist der Basiswert des Derivats unbekannt, so ist der maximale Nominalwert der Derivatposition zu verwenden. Ist dieser unbekannt, so ist er konservativ durch den gemäss Mandat maximal zulässigen Nominalwert von Derivaten zu schätzen.