Art. 41 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Kreditrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (KreV-FINMA)

Die Bewilligungsvoraussetzungen für die Anwendung des Expected-Positive-Exposure-Modellansatzes (EPE-Modellansatz) richten sich nach Ziffer 53 des Basler Mindeststandards zur Berechnung der nach Risiko gewichteten Positionen für Kreditrisiken (CRE) in der Fassung nach Anhang 1 ERV.

Bei Anwendung des EPE-Modellansatzes richtet sich die Berechnung der Kreditäquivalente von Derivaten und Wertpapierfinanzierungsgeschäften nach Ziffer 53 CRE.