Art. 36 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Kreditrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (KreV-FINMA) - Kreditäquivalent

Bei Anwendung des Marktwertansatzes ist für jedes Netting-Set nach Artikel 3 Absatz 4 das Kreditäquivalent nach der Formel in Anhang 2 Ziffer 1 zu berechnen.

Für Derivatgeschäfte, deren Wiederbeschaffungswert nicht positiv werden kann und die nicht Bestandteil eines Netting-Sets oder einer Margenvereinbarung sind, darf das Kreditäquivalent gleich null gesetzt werden.

Für Kreditderivate, durch die die Bank Kreditschutz verkauft und die nicht Bestandteil eines Netting-Sets oder einer Margenvereinbarung sind, darf das Kreditäquivalent auf die Summe der ausstehenden Prämien beschränkt werden.

Durch die Bank gestellte Sicherheiten müssen nicht berücksichtigt werden, wenn sie gegenüber der Gegenpartei keinem Insolvenzrisiko ausgesetzt sind.

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