Art. 24 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Kreditrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (KreV-FINMA) - Bei Kreditderivaten

Der Wertaufschlag für die der Risikofaktorkategorie Kreditderivate zugeordneten Derivate des Netting-Sets wird wie folgt berechnet: a. Die SEN von Kreditderivaten mit dem gleichen Referenzschuldner oder von Kreditderivaten mit dem gleichen Index als Basiswert werden durch Addition vollständig verrechnet. b. Die nach Buchstabe a berechneten SEN für alle Kreditderivate werden nach der Formel in Anhang 1 Ziffer 17 partiell verrechnet.