Art. 23 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Kreditrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (KreV-FINMA) - Bei Währungsderivaten

Der Wertaufschlag für die der Risikofaktorkategorie Währungen zugeordneten Derivate des Netting-Sets wird wie folgt berechnet: a. Die SEN der Währungsderivate werden nach Währungspaaren getrennt durch Addition vollständig verrechnet. b. Die absoluten Beträge der verrechneten SEN eines jeden Währungspaars werden addiert.