Art. 20 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Kreditrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (KreV-FINMA) - Aggregation auf Stufe des Netting-Sets

Der aggregierte Wertaufschlag eines Netting-Sets berechnet sich wie folgt: a. Die SEN der Derivate eines Netting-Sets, mit Ausnahme der SEN von Derivaten in Form von Basistransaktionen und Volatilitätstransaktionen, werden nach den Artikeln 21–26 auf Stufe des Netting-Sets zu je einem Wert-aufschlag pro Risikofaktorkategorie aggregiert. b. Die nach Buchstabe a berechneten Wertaufschläge werden addiert.

Die Wertaufschläge von Derivaten in Form von Basistransaktionen und Volatilitätstransaktionen sind nach Artikel 27 zu aggregieren. Die für diese Transaktionen zu berechnenden Wertaufschläge sind zum Wertaufschlag nach Absatz 1 hinzuzuzählen.