Art. 156 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Kreditrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (KreV-FINMA) - Verwendung interner Ratings beim Basisansatz für das CVA-Risiko

Bei Anwendung des Basisansatzes für das CVA-Risiko dürfen für Positionen gegenüber Gegenparteien ohne externes Rating nur dann interne Ratings verwendet werden, wenn: a. deren Verwendung im Rahmen des IRB nach Artikel 50 ERV bewilligt wurde; und b. der bewilligte IRB diese Gegenparteien explizit abdeckt.

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so muss die Bank für Positionen gegenüber Gegenparteien ohne externes Rating das Risikogewicht für Gegenparteien ohne Rating ( not rated) nach Ziffer 50.16 MAR in der Fassung nach Anhang 1 ERV anwenden.