Art. 155 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Kreditrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (KreV-FINMA) - Mindesteigenmittel

Banken müssen keine Mindesteigenmittel zur Unterlegung des CVA-Risikos halten für: a. Derivate, die direkt über eine qualifizierte zentrale Gegenpartei abgewickelt werden; b. Derivate, bei deren Abwicklung die Voraussetzungen nach Artikel 150 Absätze 1–3 erfüllt sind; c. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte; d. gruppeninterne Positionen, ausgenommen Positionen von international tätigen systemrelevanten Banken auf Stufe Einzelinstitut einer Bank nach Artikel 124 Absatz 3 Buchstaben c und d ERV.

Nach Ziffer 50.5 Absatz 2 des Basler Mindeststandards zur Berechnung der nach Risiko gewichteten Positionen für Marktrisiken (MAR) in der Fassung nach Anhang 1 ERV kann die FINMA die Unterlegung des CVA-Risikos bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften anordnen.

Unter Vorbehalt von Artikel 156 gelten für die Anwendung des Basisansatzes für das CVA-Risiko (BA-CVA) und des fortgeschrittenen Ansatzes für das CVA-Risiko (F-CVA) die folgenden Vorgaben der Basler Mindeststandards in der jeweiligen Fassung nach Anhang 1 ERV: a. Ziffer 50 MAR; b. die Ziffern 25.30–25.34 des Basler Mindeststandards zu risikobasierten Kapitalanforderungen (RBC); und c. Ziffer 51.12 CRE.

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