Art. 145 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Kreditrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (KreV-FINMA) - Risikogewichtung für Positionen aus Handelsgeschäften

Ein Risikogewicht von 2 Prozent gilt für Positionen aus Handelsgeschäften gegenüber der qualifizierten zentralen Gegenpartei, wenn das Clearing-Mitglied: a. sie für seine eigenen Zwecke hält; oder b. einem Kunden Clearing-Dienstleistungen anbietet und verpflichtet ist, dem Clearing-Kunden alle Verluste zu erstatten, die aufgrund von Wertänderungen der Handelsgeschäfte bei Ausfall der qualifizierten zentralen Gegenpartei entstehen.

Im Fall von Absatz 1 sind Sicherheiten, die das Clearing-Mitglied der qualifizierten zentralen Gegenpartei gestellt hat, nach den Artikeln 152 und 153 zu gewichten.