Art. 11 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Kreditrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (KreV-FINMA) - Skalierter effektiver Nominalwert als Basis des Wertaufschlags

Der Wertaufschlag für ein Derivat basiert auf dem skalierten effektiven Nominalwert (SEN).

Der SEN ist für jedes einzelne Derivatgeschäft zu berechnen. Er entspricht dem Produkt von: a. angepasstem Nominalwert (Art. 13); b. Maturitätsfaktor (Art. 14); c. aufsichtsrechtlichem Delta (Art. 16); d. Skalierungsfaktor (Art. 18).

Für ein einzelnes Derivatgeschäft ohne Verrechnung entspricht der Wertaufschlag dem absoluten Betrag des SEN.

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