Art. 102 Verordnung der FINMA vom 6. März 2024 über die Kreditrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (KreV-FINMA) - Value-at-Risk-Modellansatz: Bewilligungspflicht

Die Bewilligungsvoraussetzungen für die Anwendung des Value-at-Risk-Modellansatzes richten sich nach den Ziffern 32.39 und 32.40 CRE in der Fassung nach Anhang 1 ERV. Die Voraussetzungen sind dauerhaft einzuhalten.

Von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind Banken, die ein Marktrisikomodell nach Artikel 88 ERV anwenden, das die Bestimmung der Positionen nach Risikominderung bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften angemessen vornimmt.