Art. 85 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (ERV) - Aktienpreisrisiken im Handelsbuch

Die Mindesteigenmittel vor Skalierung zur Unterlegung des spezifischen Aktienpreisrisikos der dem Handelsbuch zugeordneten Positionen betragen 8 Prozent der Summe des absoluten Betrags der Nettopositionen nach den Artikeln 51 und 52 pro Emission.

Die Mindesteigenmittel vor Skalierung zur Unterlegung des allgemeinen Aktienpreisrisikos dieser Positionen betragen 8 Prozent der Summe des absoluten Betrags der Nettopositionen pro nationalen Markt.

Die FINMA regelt Kriterien für Aktienindizes, für die abweichende Prozentsätze gelten können, und legt diese Prozentsätze fest. Sie richtet sich dabei nach dem MAR .

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