Art. 84 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (ERV) - Zinsrisiken im Handelsbuch

Die Mindesteigenmittel vor Skalierung zur Unterlegung des spezifischen Zinsrisikos der dem Handelsbuch zugeordneten Positionen ergeben sich aus der Multiplikation des absoluten Betrags der Nettoposition nach den Artikeln 51 und 52 pro Emission mit den Sätzen nach Anhang 5.

Die Mindesteigenmittel vor Skalierung zur Unterlegung des allgemeinen Zinsrisikos dieser Positionen entsprechen der Summe der pro Währung mittels der Laufzeitmethode oder der Durationsmethode ermittelten Werte. Alle Werte müssen mit derselben Methode berechnet werden.