Art. 83a Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (ERV) - Mindesteigenmittel

Nach dem einfachen Marktrisiko-Standardansatz sind die Mindesteigenmittel wie folgt zu berechnen: a. Die Mindesteigenmittel vor Skalierung zur Unterlegung des Zins-, des Aktienpreis-, des Währungs-, des Goldpreis- und des Rohstoffrisikos werden nach den Artikeln 84–86 a berechnet. b. Der Wert nach Buchstabe a pro Risikokategorie wird mit dem Skalierungsfaktor der entsprechenden Risikokategorie multipliziert. c. Die nach Buchstabe b skalierten Werte aller Risikokategorien werden addiert.

Bei der Berechnung nach Absatz 1 Buchstabe a sind pro Risikokategorie die entsprechenden Risiken von Optionen zu berücksichtigen.

Der Skalierungsfaktor beträgt für: a. das Zinsrisiko: 1,3; b. das Aktienpreisrisiko: 3,5; c. das Währungs- und das Goldpreisrisiko: 1,2; d. das Rohstoffrisiko: 1,9.

Die FINMA erlässt technische Ausführungsbestimmungen zur Berechnung der Mindesteigenmittel nach dem einfachen Marktrisiko-Standardansatz. Sie richtet sich dabei nach dem MAR .

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