Art. 83 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (ERV) - Anwendung

Eine Bank kann die Mindesteigenmittel zur Unterlegung der Marktrisiken nach dem einfachen Marktrisiko-Standardansatz berechnen, wenn sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt: a. Sie ist keine international tätige systemrelevante Bank nach Artikel 124 a Absatz 1. b. Sie betreibt keinen Korrelationshandel. c. Sie wendet nicht den Marktrisiko-Standardansatz (Art. 87) oder den Marktrisiko-Modellansatz (Art. 88) an. d. Sie weist keine komplexen Handelsaktivitäten auf.

In begründeten Einzelfällen kann die FINMA die Anwendung des Marktrisiko-Standardansatzes anordnen, auch wenn die Bank die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt.

Banken nach Absatz 1, die keine Kreditderivate im Handelsbuch halten und deren Handelsbuch bestimmte Grenzwerte nicht überschreitet, dürfen die Mindesteigenmittel zur Unterlegung von Zins- und Aktienpreisrisiken von Instrumenten, die im Handelsbuch gehalten werden, nach den Artikeln 59 a, 59 b, 60 und 66 –73 berechnen (De-Minimis-Ansatz). Sie müssen dabei die Bestimmungen desselben Ansatzes anwenden wie für die Unterlegung der Kreditrisiken, unter Anwendung eines Multiplikators von 2,5 auf die nach Risiko gewichteten Positionen.

Die FINMA legt die Grenzwerte fest.

Bei der Berechnung der Mindesteigenmittel zur Unterlegung der Marktrisiken auf konsolidierter Basis ist eine Kombination des De-Minimis-Ansatzes mit den Ansätzen nach Artikel 82 Absatz 1 möglich, sofern der De-Minimis-Ansatz von zu konsolidierenden Gruppengesellschaften des Finanzbereichs mit auf konsolidierter Basis unwesentlichen Marktrisiken angewendet wird.

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