Art. 82 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (ERV) - Berechnungsansätze

Die Mindesteigenmittel, die zur Unterlegung der Marktrisiken vorliegen müssen, können berechnet werden nach: a. dem einfachen Marktrisiko-Standardansatz; b. dem Marktrisiko-Standardansatz; oder c. dem Marktrisiko-Modellansatz.

Der Marktrisiko-Modellansatz und der Marktrisiko-Standardansatz dürfen kombiniert werden. Bei der Berechnung der Mindesteigenmittel für Marktrisiken auf konsolidierter Basis ist auch eine Kombination mit dem einfachen Marktrisiko-Standardansatz möglich, sofern dieser von zu konsolidierenden Gruppengesellschaften des Finanzbereichs mit auf konsolidierter Basis unwesentlichen Marktrisiken angewendet wird.

Für die folgenden Positionen dürfen die Mindesteigenmittel nicht nach dem Marktrisiko-Modellansatz berechnet werden: a. Verbriefungen; b. Anteile an verwalteten kollektiven Vermögen, die nach Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe c dem Handelsbuch zugeordnet werden und bei denen keine genaue Kenntnis der zugrunde liegenden Anlagen möglich ist.

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