CH
Art. 77b Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (ERV) - Mindesteigenmittel: Grundsätze für Positionen gegenüber zentralen Gegenparteien und Clearing-Mitgliedern
Art. 77b ERV · Mindesteigenmittel: Grundsätze für Positionen gegenüber zentralen Gegenparteien und Clearing-Mitgliedern
Die Mindesteigenmittel für Positionen einer Bank gegenüber zentralen Gegenparteien und Clearing-Mitgliedern sind zu berechnen für: a. Positionen aus Handelsgeschäften auf eigene Rechnung; b. Positionen aus Handelsgeschäften, für die die Bank gegenüber dem Clearing-Kunden die Leistungserfüllung der zentralen Gegenpartei garantiert; c. Risiken gegenüber dem Ausfallfonds.
Als Handelsgeschäfte gelten: a. Derivatgeschäfte; b. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte; c. Geschäfte mit langer Abwicklungsdauer; d. Margenzahlungen im Zusammenhang mit den Handelsgeschäften nach den Buchstaben a–c.
Für Positionen im Zusammenhang mit Kassageschäften gilt Artikel 77 f. Für Beiträge an Ausfallfonds, die nur das Abwicklungsrisiko von Kassageschäften abdecken, gilt ein Risikogewicht von 0 Prozent.
Die FINMA erlässt technische Ausführungsbestimmungen zur Berechnung der Mindesteigenmittel nach Absatz 1 und für das Risikomanagement im Zusammenhang mit Positionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Clearing-Mitgliedern und Clearing-Kunden. Sie richtet sich dabei nach dem CRE .