Art. 65a Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (ERV) - Länderrisikoklassifikation

Für die Risikogewichtung von Positionen gegenüber Zentralregierungen können Banken die Länderrisikoklassifikation verwenden, die nach dem Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits vom 1. Januar 2022 der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) erstellt und von der OECD veröffentlicht wird.

Für die Kategorien dieser Länderrisikoklassifikation gelten folgende Risikogewichte: a. 0 Prozent bei einer Länderrisikoklassifikation von 0 und 1; b. 20 Prozent bei einer Länderrisikoklassifikation von 2; c. 50 Prozent bei einer Länderrisikoklassifikation von 3; d. 100 Prozent bei einer Länderrisikoklassifikation von 4–6; e. 150 Prozent bei einer Länderrisikoklassifikation von 7.