Art. 63 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (ERV) - Positionsklassen

Die Banken, die den SA-BIZ anwenden, ordnen die einzelnen Positionen Positionsklassen zu.

In folgenden Positionsklassen können externe Ratings verwendet werden, um die einzelnen Positionen nach Risiko zu gewichten: a. Zentralregierungen, Zentralbanken und supranationale Organisationen; b. öffentlich-rechtliche Körperschaften; c. multilaterale Entwicklungsbanken; d. Banken; e. Gemeinschaftseinrichtungen; f. Unternehmen; g. Spezialfinanzierungen; h. ausländische gedeckte Schuldverschreibungen.

In folgenden Positionsklassen können keine externen Ratings verwendet werden: a. Retailpositionen; b. inländische Pfandbriefe; c. direkt und indirekt grundpfandgesicherte Positionen; d. nachrangige Positionen; e. ausgefallene Positionen; f. Instrumente mit Beteiligungscharakter; g. übrige Positionen.

Die FINMA erlässt technische Ausführungsbestimmungen zu den Definitionen der Positionsklassen. Sie richtet sich dabei nach dem CRE . Sie bezeichnet multilaterale Entwicklungsbanken, denen ein Risikogewicht von null Prozent zugeordnet werden kann.

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