Art. 45a Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (ERV) - Berechnung der nach Risiko gewichteten Positionen durch Banken, die Modellansätze verwenden

Banken, die einen der folgenden Ansätze verwenden, müssen die nach Risiko gewichteten Positionen zusätzlich nach den Standardansätzen berechnen: a. den Expected-Positive-Exposure-Modellansatz (EPE-Modellansatz) zur Berechnung von Kreditäquivalenten von Derivaten und Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Art. 59 und 62 Abs. 1 Bst. c); b. den auf internen Ratings basierenden Ansatz für Verbriefungen ( Internal Ratings-based Approach for Securitisations, SEC-IRBA) (Art. 59 b Abs. 2 Bst. b); c. den auf interner Beurteilung basierenden Ansatz für Verbriefungen ( Internal Assessment Approach for Securitisations, SEC-IAA) (Art. 59 b Abs. 2 Bst. d); d. den Value-at-Risk-Modellansatz zur Anrechnung von Sicherheiten bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften und anderen besicherten Transaktionen (Art. 62 Abs. 3 Bst. b); e. den IRB (Art. 77); f. den Marktrisiko-Modellansatz (Art. 88).

Als Standardansätze gelten: a. der SA-CCR (Art. 57); b. der Standardansatz für Verbriefungen ( Standardised Approach for Securitisations, SEC-SA) (Art. 59 b Abs. 2 Bst. a) und der auf externen Ratings basierende Ansatz für Verbriefungen ( External Ratings-based Approach for Securitisations, SEC-ERBA) (Art. 59 b Abs. 2 Bst. c) sowie die Gewichtung nach Artikel 59 b Absatz 3; c. der einfache Ansatz für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und andere besicherte Transaktionen (Art. 62 Abs. 1 Bst. a) und der umfassende Ansatz für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und andere besicherte Transaktionen mit aufsichtsrechtlichen Sicherheitsabschlägen (Art. 62 Abs. 3 Bst. a); d. der SA-BIZ (Art. 63–73); e. die für Risiken von Kreditbewertungsanpassungen bei Derivaten und Wertpapierfinanzierungsgeschäften verwendeten Ansätze (Art. 77 g–77 j); f. der einfache Marktrisiko-Standardansatz (Art. 83–86 a) und der Marktrisiko-Standardansatz (Art. 87), wobei Banken, die den Marktrisiko-Modellansatz (Art. 88) verwenden, für die zusätzliche Berechnung den Marktrisiko-Standardansatz (Art. 87) verwenden müssen; g. der Standardansatz für operationelle Risiken (Art. 90–94).

Banken nach Absatz 1 müssen zur Berechnung der Gesamtheit der nach Risiko gewichteten Positionen den grösseren der beiden folgenden Werte verwenden ( Output Floor): a. Wert, der sich aus der Berechnung der nach Risiko gewichteten Positionen nach den von der Bank verwendeten Modell- und Standardansätzen ergibt, unter Berücksichtigung der Vorgaben nach Artikel 77 Absatz 2; b. Wert, der 72,5 Prozent der ausschliesslich nach den Standardansätzen berechneten nach Risiko gewichteten Positionen entspricht.

Absatz 3 gilt sowohl auf Stufe des Einzelinstituts als auch auf Stufe der Finanzgruppe und des Finanzkonglomerats.

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