179. Verordnung: Modellverordnung

Auf Grund des § 26b Abs. 5 und § 103 Z 20a Bankwesengesetz (BWG), BGBl. Nr. 532/1993,

zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 757/1996, wird verordnet

§ 1. Kreditinstitute, die interne Modelle der Marktrisikobegrenzung (Modelle) gemäß § 26b Abs. 1

BWG anwenden, haben zur ordnungsgemäßen Risikoerfassung gemäß § 26b Abs. 5 Z 1 bis 6 BWG

jedenfalls die Kriterien der §§ 2 bis 8 zu erfüllen. Die Risikopositionen („values at risk“) des § 26b

Abs. 1 Z 1 bis 4 sind bezogen auf Organisationseinheiten des Kreditinstitutes und der Kreditinstitutsgruppe

(zB Gesamtbank, Hauptanstalt, Zweigstellen in einem Mitgliedstaat oder in einem Drittland,

nachgeordnete Institute) einheitlich und stetig in das Modell einzubeziehen. Werden vom Modell auch

spezifische Positionsrisiken erfaßt, ist vom Kreditinstitut gesondert im Antrag auf Erteilung der

besonderen Bewilligung gemäß § 26b Abs. 3 BWG darzulegen, wie das Modell diese Risiken

berücksichtigt.

Qualitative Standards

§ 2. (1) Das Kreditinstitut hat zur Risikosteuerung eine eigene Organisationseinheit Risikokontrolle

einzurichten, die von den Handelsabteilungen unabhängig zu sein hat und für die ausreichend Ressourcen

bereitzustellen sind.

(2) Die Risikokontrolle hat täglich einen Bericht über die Ergebnisse der Modellanwendung zu

erstellen und zu analysieren. Die hiefür benötigten Unterlagen und Teilberechnungen sind, sofern sie

nicht von der Risikokontrolle selbst erstellt werden, von anderen Organisationseinheiten zur Verfügung

zu stellen. Die Risikokontrolle hat in dem Bericht das Verhältnis zwischen den Risikopositionen, den

Handelslimits und der Limitausnutzung zu bewerten. Ferner hat die Risikokontrolle auch unverzüglich

und direkt an die Geschäftsleiter zu berichten.

(3) Die Modellbedingungen, die Datenquellen und die Meßverfahren sind laufend auf ihre

Zuverlässigkeit zu prüfen.

(4) Die Risikokontrolle hat in jedem Kalendervierteljahr und im Anlaßfall ein systematisches und

umfassendes Krisentestprogramm gemäß § 7 durchzuführen, dessen Grundzüge im Risikomanagement-

Handbuch festzulegen sind.

(5) Die Ergebnisse der Krisentests sind

1. den Geschäftsleitern unverzüglich vorzulegen und von diesen umgehend einer strategischen

Analyse im Hinblick auf die Risikotragungsfähigkeit des Kreditinstitutes zu unterziehen,

2. dem Bundesminister für Finanzen und der Oesterreichischen Nationalbank bis zum 15. Jänner,

15. April, 15. Juli und 15. Oktober für das jeweils vorangegangene Kalendervierteljahr schriftlich

anzuzeigen und

3. vom Kreditinstitut in den festgelegten Grundsätzen der Risikopolitik und in den Limits für die

im Handel tätigen Personen und Organisationseinheiten zu berücksichtigen.

(6) Werden bei Krisentests Schwachstellen aufgedeckt, sind unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen,

um diese Risiken angemessen zu begrenzen. Die Vorgangsweise ist in den Grundzügen im Risikomanagement-

Handbuch festzulegen.

(7) Die Risikokontrolle hat an jedem Bankarbeitstag für den jeweils vorangegangenen Geschäftstag

Rückvergleiche nach den Bestimmungen des § 5 durchzuführen.

(8) Die Risikosteuerung ist wesentlicher Teil der Sorgfaltspflicht eines Geschäftsleiters gemäß § 39

Abs. 1 BWG. Insbesondere ist vorzusehen

1. Bei Einführung neuer Produkte sind zuvor eingehende Risikoanalysen zu erstellen;

2. die Geschäftsleiter haben die täglichen Berichte der Risikokontrolle einer strategischen Analyse

im Hinblick auf die Risikotragungsfähigkeit des Kreditinstitutes zu unterziehen;

3. die Geschäftsleiter und die Risikokontrolle müssen befugt sein, die Reduzierung von Positionen

einzelner Händler oder die Reduzierung der gesamten Risikoposition des Kreditinstitutes

durchzusetzen; für die sonst im Kreditinstitut verantwortlichen Personen, die berechtigt sind,

Limits einzuräumen, gilt dies hinsichtlich der eingeräumten Limits;

4. zwischen den einzelnen Organisationsbereichen sind klare Entscheidungs- und Verantwortungsbereiche

festzulegen;

5. die formellen Organisationsstrukturen und die tatsächlichen Arbeitsabläufe müssen übereinstimmen.

(9) Die Limits für die im Handel tätigen Personen und Organisationseinheiten sind unter Berücksichtigung

der Modellanwendung festzulegen und gegebenenfalls anzupassen. Sie haben den Händlern,

den Geschäftsleitern und den sonst betroffenen Stellen des Kreditinstitutes (zB Back Office, Risikokontrolle,

interne Revision) genau bekannt zu sein.

(10) Das Modell hat Teil der täglichen Risikosteuerung des Kreditinstitutes zu sein; seine

Ergebnisse sind in die Planung, Überwachung und Steuerung des Marktrisikoprofils des Kreditinstitutes

einzubeziehen.

(11) Das Kreditinstitut hat über ein Verfahren zu verfügen, das die Einhaltung schriftlich

festgelegter Grundsätze, Handlungsabläufe und Kontrollen der Anwendung des Modells sichert. Das

Modell ist in Form eines Risikomanagement-Handbuches zu dokumentieren, in das die Grundsätze der

Risikosteuerung, eine Modellbeschreibung und die empirischen Verfahren für die Messung des

Marktrisikos aufzunehmen sind. Ferner ist zu dokumentieren, wie historische Datenreihen adaptiert

werden.

(12) Die interne Revision hat regelmäßig das Verfahren der Risikosteuerung sowie das Modell unter

Einbeziehung der Tätigkeiten der Handelsabteilungen und der Risikokontrolle zu prüfen. Diese Prüfung

hat insbesondere zu umfassen

1. die Angemessenheit der Dokumentation des Systems und der Verfahren der Risikosteuerung,

2. die Organisation der Risikosteuerung für das gesamte Kreditinstitut,

3. die Einbeziehung der Risikopositionen in die tägliche Risikosteuerung, soweit sich die Risikopositionen

aus der Anwendung des Modells ergeben,

4. den Genehmigungsprozeß für die von den Mitarbeitern des Front Office und des Back Office

verwendeten Risikomodelle und Bewertungssysteme,

5. die Prüfung der Modelländerungen,

6. den Umfang der vom Modell erfaßten Marktrisiken,

7. die Qualität des Managementinformationssystems,

8. die Genauigkeit und Vollständigkeit der Positionsdaten,

9. die Verifizierung der Einheitlichkeit, Zeitnähe und Zuverlässigkeit sowie Unabhängigkeit der in

den Modellen verwendeten Datenquellen,

10. die Genauigkeit und Angemessenheit der Annahmen über Volatilitäten und Korrelationen,

11. die Genauigkeit der Bewertungs- und Risikotransformationsberechnungen des Modells (zB die

Adaptierung auf zehn Geschäftstage gemäß § 4 Abs. 1 Z 3, die Festlegung der Zonen bei

Beobachtungen größer 250 gemäß § 6 Abs. 2) und

12. die ordnungsgemäße Durchführung von Rückvergleichen gemäß Abs. 7 und § 5.

Marktrisikofaktoren

§ 3. (1) Die Marktrisikofaktoren (zB Marktsätze, Marktkurse und Marktpreise) sind so festzulegen,

daß die Risiken aus den in das Modell gemäß § 26b Abs. 1 Z 1 bis 4 BWG einbezogenen Positionen

abgedeckt werden.

(2) Bei Ermittlung von Risikopositionen für das allgemeine Positionsrisiko in Schuldtiteln sind

insbesondere folgende Risikofaktoren zu berücksichtigen

1. Im Rahmen des Modells ist die Renditenstrukturkurve modellmäßig zu berechnen; die Renditenstrukturkurve

je Währung ist in Laufzeitsegmente zu unterteilen, um der unterschiedlichen

Volatilität der Zinssätze für die verschiedenen Laufzeiten Rechnung zu tragen; in der Regel hat

jedem Laufzeitsegment ein Risikofaktor zu entsprechen; bei komplexen Strategien ist eine

größere Anzahl von Risikofaktoren erforderlich, um das Zinsänderungsrisiko genau zu erfassen;

jedenfalls sind in die Modellrechnung zur Ermittlung von Risikopositionen für die Renditenstrukturkurve

mindestens sechs Risikofaktoren einzubeziehen;

2. das Modell hat separate Risikofaktoren für das Spread-Risiko zu enthalten, wenn maßgebliche

Positionen in der Absicht der Nutzung dieses Risikos eingegangen wurden; das Spread-Risiko

besteht darin, daß die Entwicklung der Zinssätze von Finanzinstrumenten unterschiedlicher

Emittenten (zB Zentralregierungen, Kreditinstitute, Unternehmen des Nichtfinanzsektors) nicht

vollkommen korreliert ist.

(3) Bei Ermittlung von Risikopositionen für Fremdwährungen sind Risikofaktoren für jene

Währungen zu berücksichtigen, in denen das Kreditinstitut Positionen eingegangen ist.

(4) Bei Ermittlung von Risikopositionen in Substanzwerten sind Risikofaktoren gemäß Z 1 und 2 für

jene Aktienmärkte zu berücksichtigen, an denen das Kreditinstitut Positionen hält.

1. Das Kreditinstitut hat mindestens einen Risikofaktor für die Entwicklung der Aktienkurse am

Markt als Ganzes – einen sogenannten Marktindex – zu verwenden; Risikofaktoren für einzelne

Sektoren des Aktienmarktes (zB Wirtschaftszweige oder konjunkturempfindliche und konjunkturunabhängige

Sektoren) können berücksichtigt werden; Positionen in einzelnen Substanzwerten

oder in Sektorindizes können in Beta-Äquivalenten ausgedrückt werden, die sich auf

diesen Marktindex beziehen; das Beta-Äquivalent ist nach anerkannten Verfahren zu ermitteln;

2. Risikofaktoren für die Volatilität einzelner Substanzwerte sind anzusetzen, wenn die Position in

diesem Substanzwert 5 vH der Gesamtposition in Substanzwerten des Wertpapier-Handelsbuches

übersteigt.

(5) Bei Ermittlung von Risikopositionen in Rohstoffen sind Risikofaktoren für jene Rohstoffmärkte

zu berücksichtigen, an denen Positionen eingegangen wurden. Rohstoffpositionen sind für Zwecke der

Einbeziehung in ein Modell mit den Marktpreisen zu bewerten. Als Marktpreise gelten

1. bei Rohstoffen deren Börsepreise;

2. bei abgeleiteten Instrumenten die Βörsepreise der ihnen zugrundeliegenden Rohstoffe;

3. bei Optionspositionen die Delta-Äquivalente;

4. sind Börsepreise nicht vorhanden oder existiert kein liquider Markt, so kann als Marktpreis jener

rechnerische Wert herangezogen werden, der sich aus Zugrundelegung von aktuellen Marktbedingungen

ergibt.

(6) Bestehen Rohstoffpositionen geringer als 1 vH der anrechenbaren Eigenmittel des Kreditinstitutes

oder der konsolidierten anrechenbaren Eigenmittel der Kreditinstitutsgruppe ist die Festlegung

einfacher Risikofaktoren (zB ein Risikofaktor für alle Arten von Rohöl) ausreichend. Ein Risikofaktor

wird hiebei für jeden Rohstoffpreis bestimmt. Bei überschreiten der Grenze hat das Modell auch die

convenience yield, gebildet aus der Preisentwicklung von Derivativpositionen und Kassapositionen, in

einem Rohstoff zu berücksichtigen. Die convenience yield bildet den Nutzen aus der unmittelbaren

Verfügbarkeit über das Eigentum am physischen Rohstoff ab, der sich daraus ergibt, von vorübergehenden

Marktengpässen profitieren zu können.

Quantitative Standards

§ 4. (1) Die Risikopositionen sind täglich gemäß den Z 1 bis 7 zu berechnen

1. Bei der Berechnung ist von einem einseitigen Konfidenzniveau von 99 vH auszugehen;

2. die gewählte Methode der Ermittlung der Risikopositionen (zB Varianz-, Covarianz-Ansatz,

historische Simulation, Monte Carlo Simulation) ist im Risikomanagement-Handbuch anzugeben

und stetig anzuwenden;

3. es ist ein Preisschock einzusetzen, der einer Preisänderung über einen Zeitraum von zehn

Geschäftstagen entspricht; falls es für das jeweilig verwendete Modellkonzept theoretisch

begründet ist, können auch Risikopositionswerte eingesetzt werden, die auf Grund einer

kürzeren Haltedauer berechnet und mit der Quadratwurzel der Dauer auf zehn Tage adaptiert

wurden;

4. der historische Beobachtungszeitraum, der bei Berechnung der Risikopositionen zugrunde gelegt

wird, beträgt mindestens ein Jahr;

5. die Datenreihen sind mindestens alle drei Monate zu aktualisieren und bei erheblichen

Änderungen der Marktpreise zu überarbeiten; werden die Datenreihen in einem längeren als

einmonatigem Zeitintervall aktualisiert, hat der gewogene Durchschnitt der einzelnen Werte

mindestens sechs Monate zurückzuliegen;

6. es können empirische Korrelationen innerhalb der allgemeinen Risikokategorien Zinssätze,

Wechselkurse, Aktienkurse und Rohstoffpreise sowie damit zusammenhängender Optionsvolatilitäten

in jeder Kategorie von Risikofaktoren berücksichtigt werden; bei Berücksichtigung

von Korrelationen zwischen den allgemeinen Risikokategorien hat das Kreditinstitut zu dokumentieren,

daß das Korrelationsmeßsystem auf einem soliden Konzept beruht, dieses korrekt

implementiert ist und stetig angewendet wird.

(2) Die typischen Risiken von Optionen innerhalb der einzelnen allgemeinen Risikokategorien sind

genau zu erfassen. Für die Messung des Optionsrisikos gelten insbesondere die folgenden Kriterien

1. Die Modelle haben die nichtlinearen Preismerkmale der Optionspositionen zu erfassen; dabei

kann sowohl von einer Neubewertung als auch von einer zusätzlichen Berücksichtigung des

Gamma-Risikos, beispielsweise über den Taylor-Ansatz, ausgegangen werden;

2. ein voller zehntägiger Preisschock ist auf die Optionspositionen und Positionen mit optionsähnlichen

Merkmalen anzuwenden; falls es theoretisch begründet ist, können auch Risikopositionswerte

eingesetzt werden, die auf Grund einer kürzeren Haltedauer berechnet und auf

zehn Tage adaptiert wurden;

3. das Modell hat jene Risikofaktoren zu beinhalten, die das Vega-Risiko, die Volatilitäten der den

Optionspositionen zugrundeliegenden Zinssätze, Kurse und Preise, abdecken; das Kreditinstitut

hat bei großen oder komplexen Optionenportefeuilles ausführliche Spezifikationen der betreffenden

Volatilitäten zu verwenden; die Volatilität der Optionspositionen ist an Hand eines

Simulationsverfahrens nach verschiedenen Laufzeiten getrennt zu messen.

Methoden der Durchführung von Rückvergleichen

§ 5. (1) Bei Rückvergleichen sind die vom Modell täglich ermittelten Werte der Risikopositionen ex

post mit den hypothetischen Handelsergebnissen, die auf den hypothetischen Änderungen des Portefeuillewertes

bei unveränderten Tagesendpositionen beruhen, oder mit den tatsächlichen täglichen

Handelsergebnissen zu vergleichen. Den Rückvergleichen können Risikopositionen zugrunde gelegt

werden, die auf einer Behaltedauer einer Position von einem Tag ausgelegt sind. Die gewählte Methode

ist für das Kreditinstitut einheitlich und stetig anzuwenden. Bei Rückvergleichen an Hand tatsächlicher

Handelsergebnisse sind jene Bestandteile, die die Handelsergebnisse verfälschen (zB Provisionseinnahmen),

außer Ansatz zu lassen.

(2) Bei Rückvergleichen sind nach den Methoden des Abs. 1 die Risikopositionen des Modells den

Handelsergebnissen gegenüberzustellen und die Anzahl der Ausnahmen, das sind die Nichterfassungen

der Handelsergebnisse vom Ergebnis der Anwendung des Modells, zu berechnen.

(3) Übersteigt bei Rückvergleichen – abhängig vom angewandten Verfahren – das tatsächliche oder

hypothetische Handelsergebnis die modellmäßig ermittelten Risikopositionen, so ist dem Bundesminister

für Finanzen und der Oesterreichischen Nationalbank innerhalb von zwei Wochen über diese Ausnahme,

ihre Größe und den Grund des Entstehens zu berichten.

(4) Der Bundesminister für Finanzen kann auf Antrag dem Kreditinstitut bewilligen, einzelne

Ausnahmen bei Ermittlung des Multiplikators gemäß § 6 Abs. 1 unberücksichtigt zu lassen, wenn dieses

nachweist, daß die Ausnahme nicht auf eine mangelhafte Prognosegüte des Modells zurückzuführen ist.

Das Kreditinstitut kann die bewilligte Ausnahme nur dann außer Ansatz lassen, wenn sich die Anzahl der

Ausnahmen insgesamt, das heißt vor Bewilligung, in der grünen oder gelben Zone der Tabelle des § 6

Abs. 1 befunden hat.

Methoden für die Festlegung des Multiplikators

§ 6. (1) Der Multiplikator gemäß § 26b Abs. 2 Z 2 BWG ist vom Bundesminister für Finanzen für

jedes Kreditinstitut gesondert bei der erstmaligen Bewilligung des Modells auf Basis des Gutachtens der

Oesterreichischen Nationalbank festzulegen. In Folge ist der Multiplikator vom Kreditinstitut unter

Heranziehung der bei den Rückvergleichen ermittelten Ausnahmen gemäß nachfolgender Tabelle mit

Beginn des nächsten Kalendervierteljahres und für die Dauer desselben anzupassen. Der Anpassung ist

die höchste Zahl der Ausnahmen zugrunde zu legen, die auf Grund der täglichen Rückvergleiche für

einen Zeitraum von mindestens 250 Geschäftstagen im Verlauf des vorangehenden Kalendervierteljahres

festgestellt wurde.

(2) Die Abgrenzungen in der Tabelle des Abs. 1 sind auf Rückvergleiche anzuwenden, die die

Ergebnisse der letzten 250 Geschäftstage umfassen. Die Beobachtung längerer, geschlossener Zeiträume

ist zulässig, wenn sie stetig erfolgt und im Risikomanagement-Handbuch festgehalten ist. Bei einer

Anzahl der Geschäftstage größer 250 beginnt die gelbe Zone an dem Punkt, an dem die kumulative

Wahrscheinlichkeit gleich oder höher als 95,88 vH ist, und die rote Zone an dem Punkt, an dem die

kumulative Wahrscheinlichkeit gleich oder höher als 99,99 vH ist.

(3) Die kumulative Wahrscheinlichkeit zu einer gegebenen Anzahl von Ausnahmen ist die

Wahrscheinlichkeit, daß sich in einer Stichprobe höchstens diese Anzahl von Ausnahmen befindet; dabei

ist von einem einseitigen Konfidenzniveau von 99 vH auszugehen.

(4) Die höchste Anzahl der Ausnahmen, die im vorangegangenen Kalendervierteljahr gemäß § 6

Abs. 1 festgestellt wurde, sowie der Multiplikator für das laufende Kalendervierteljahr sind dem

Bundesminister für Finanzen und der Oesterreichischen Nationalbank unverzüglich anzuzeigen.

(5) Liegt die Zahl der Ausnahmen in der roten Zone, hat der Bundesminister für Finanzen ein

Gutachten der Oesterreichischen Nationalbank zur Frage einzuholen, ob das Modell weiterhin eine

ordnungsgemäße Erfassung der Risikopositionen gewährleistet. Das Kreditinstitut kann das Modell bis

zu einem etwaigen Widerruf durch den Bundesminister für Finanzen weiter anwenden, es sei denn, die

Tatbestände eines Widerrufs des Abs. 6 liegen vor.

(6) Liegt die Zahl der Ausnahmen in der roten Zone und übersteigt ein negatives Handelsergebnis,

ermittelt aus einem Rückvergleich gemäß § 5 Abs. 1, das Eigenmittelerfordernis des § 26b Abs. 2 BWG

aus der Modellanwendung, ist eine ordnungsgemäße Erfassung der Risikopositionen nicht mehr

gewährleistet und es hat der Bundesminister für Finanzen die Anwendung des Modells zu widerrufen.

(7) Die Anpassung des Multiplikators gemäß Abs. 1 ist vom Bankprüfer im bankaufsichtlichen

Prüfungsbericht zu bestätigen.

Methoden der Durchführung von Krisentests

§ 7. (1) In das Krisentestprogramm sind jene Faktoren einzubeziehen, die zu außerordentlichen

Verlusten oder Gewinnen aus den vom Modell gemäß § 26b Abs. 1 Z 1 bis 4 BWG erfaßten Positionen

führen können oder die die Risikosteuerung und Risikokontrolle sehr erschweren. Zu diesen Faktoren

gehören insbesondere Ereignisse von geringer Wahrscheinlichkeit in allen bedeutenden Risikoarten. In

den Krisenszenarien sind die Auswirkungen solcher Ereignisse auf Positionen zu beleuchten, die lineare

und nichtlineare Preismerkmale aufweisen. Mögliche Anlaßfälle für die Durchführung eines

Krisentestprogramms sind insbesondere

1. die Änderung marktrelevanter Daten;

2. die Einbeziehung neuer Produkte in das interne Modell;

3. eine wesentliche Erhöhung der gehandelten Volumina;

4. spezifische, das Kreditinstitut oder die kreditinstitutsgruppe betreffende Ereignisse.

(2) Die Krisentests haben quantitative und qualitative Kriterien zu enthalten sowie die Marktrisiko-

und Liquiditätskomponenten von Marktstörungen zu erfassen. Mit den quantitativen Kriterien sind

plausible Krisenszenarien zu bestimmen. Mittels qualitativer Kriterien ist abzuschätzen, inwieweit die

Eigenmittel eines Kreditinstitutes zur Abdeckung potentieller großer Verluste herangezogen werden

können. Weiters sind mögliche Maßnahmen zu erarbeiten, bei deren Umsetzung das Kreditinstitut sein

Risiko vermindern und Verluste vermeiden kann.

(3) Der Bundesminister für Finanzen kann von den Kreditinstituten Informationen über folgende

Arten von institutsinternen Krisentests einholen

1. Einen Vergleich der größten Verluste im Wertpapier-Handelsbuch und in Rohstoffpositionen,

ermittelt nach der vom Kreditinstitut angewandten Methode der Rückvergleiche, mit den

anrechenbaren Eigenmitteln während einer Meldeperiode;

2. Krisentests in Form der Messung des Portefeuilles an erheblichen Marktturbulenzen früherer

Jahre und

3. Krisentests in Form der Messung des Portefeuilles an möglichen künftigen Problemsituationen.

(4) Der Bundesminister für Finanzen kann Krisenszenarien vorgeben, die mit den vom Kreditinstitut

entwickelten Krisentests zu analysieren sind. Im Rahmen der Begutachtung eines Modells kann auch die

Oesterreichische Nationalbank solche Krisenszenarien vorgeben.

Kombination von Modellen und Standardverfahren

§ 8. Die Verwendung eines Modells, das nicht alle Risikopositionen abdeckt, ist zulässig, wenn in

Kombination mit den Standardverfahren sämtliche Positionen des § 26b Abs. 1 Z 1, 2 und 4 BWG erfaßt

sind. Die Änderung einer gewählten Kombination von Modellen und Standardverfahren ist erst nach

schriftlicher Anzeige des Änderungsbedarfes gemäß § 26b Abs. 6 Z 1 BWG an den Bundesminister für

Finanzen und die Oesterreichische Nationalbank zulässig. Wird eine wesentliche Änderung des Modells

angezeigt, ist vor Vornahme der Änderung das Verfahren gemäß § 26b Abs. 3 BWG anzuwenden.

Inkrafttreten

§ 9. Die Verordnung tritt mit 1. Juli 1997 in Kraft.

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten ihre

Beitrittsurkunden zum Übereinkommen über die Erklärung des Ehewillens, das Heiratsmindestalter und

die Registrierung von Eheschließungen (BGBl. Nr. 433/1969, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs

BGBl. Nr. 270/1995) hinterlegt

Staaten: Datum der Hinterlegung

der Beitrittsurkunde

Aserbaidschan 16. August 1996

Côte d’Ivoire 18. Dezember 1995

Kirgisistan 10. Februar 1997